回测错误 - 金字塔软件问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

真的很郁闷，是什么原因呢？

1、甲醇连续合约，下载看穿版前，和下载后的历史回测结果不一致；

2、下载看穿版后，同一模型在两台电脑上回测，结果完全不一样。再用第三台电脑回测，和前两台电脑结果都不同~~~

1、回测结果不一致，需要检查下回测使用的K线是否一致，设置是否一致。如是连续合约的话，看是否都同时使用了复权数据。

2、你也可以上传下你的回测不一致的两份报告，工作人员协助检查下。

以下是引用gxx978在2019/7/31 8:38:18的发言：

1、回测结果不一致，需要检查下回测使用的K线是否一致，设置是否一致。如是连续合约的话，看是否都同时使用了复权数据。

2、你也可以上传下你的回测不一致的两份报告，工作人员协助检查下。

版主好，Word文档的报告怎么上传呢？我测试时候抽查过历史K线，两台电脑一样。也注意检查复权，费率设置，初始资金等条件，都一样的。

以下是引用wenarm在2019/8/1 7:12:38的发言：
这个是因为郑州市场前段时间调整过夜盘交易时段（23:30变更为23:00）。时段从新划分后，在使用调整时段之前的数据数据时丢了了最后半小时的数据回测

请问怎么把丢了的数据补回来呢？现在重新下载，结果都不对

方便上传一下回测报告，工作人员核实下吗？

[此贴子已经被作者于2019/8/1 10:45:47编辑过]

以下是引用banzhuan在2019/8/1 10:38:29的发言：
方便上传一下回测报告，工作人员核实下吗？

[此贴子已经被作者于2019/8/1 10:45:47编辑过]

第一份测试报告

测试摘要

测试品种: 甲醇连续

平均利润: 7.76 年回报率: 2.13%(2037天)

交易次数: 802 胜率: 36.41%

盈利交易次数: 292 成功率: 0.12%

年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 143.80次

盈利系数: -0.27 均盈利/均亏损: 1.81

夏普率: 0.0787 MAR比率: 0.04%

最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 17

最大连盈幅度: 23.33%(7,181.52) 最大连亏幅度: -17.46%(-8,219.07)

最大浮动盈利: 14.50%(5,781.00) 最大浮动亏损: -10.25%(-8,013.49)

最大单次盈利: 14.37%(3,471.73) 最大单次亏损: -10.18%(-7,984.94)

最大回撤幅度: 59.64% 最大回撤时间: 2016/09/14 18:30:00

测试报告

测试品种: 甲醇连续

净利润: 6,226.28 净利润率: 12.45%

总盈利: 183,400.95 总亏损: -177,174.77

交易次数: 802次胜率: 36.41%

年均交易次数: 143.80次盈/亏次数: 292/510

多头交易次数: 408 空头交易次数: 394

多头盈利次数: 147 空头盈利次数: 145

多头胜率: 36.03% 空头胜率: 36.80%

多头盈亏比: 0.56 空头盈亏比: 0.58

最大单次盈利: 14.37%(3,471.73) 最大单次亏损:-10.18%(-7,984.94)

平均盈利: 628.09 平均亏损: -347.40

所有平均利润: 7.76 均盈利/均亏损: 1.81

最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 17

最大连盈幅度: 23.33%(7,181.52) 最大连亏幅度:-17.46%(-8,219.07)

盈利交易平均周期: 231.14 亏损交易平均周期: 72.65

交易平均周期数: 130.35 盈利系数: -0.27

夏普率: 0.0787 MAR比率: 0.04%

最大浮动盈利: 14.50%(5,781.00) 最大浮动亏损:-10.25%(-8,013.49)

最大回撤幅度: 59.64% 最大回撤时间:2016/09/14 18:30:00

初始投入: 50,000 最大投入: 89,840

年回报率: 2.13%(2037天) 年有效回报率: 1.21%

简单买入持有回报: -28.49% 买入持有年回报率: -5.84%

总交易额: 6,233,118.00 交易费: 15,456.00

交易费/利润: 2.48 融资、券费用: 0.00

测试时间: 2014/01/02 -- 2019/07/31 共2036天

测试周期数: 182286

平均仓位: 12.53% 最大仓位: 19.02%

平均持仓量: 1.61 最大持仓量: 4.00

无仓周期数: 51853 无仓周期比例: 0.28

最长无仓周期: 983 平均无仓周期: 68.8

---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------

(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)

成功率: 0.12%

信号数量: 0 年均信号数量: 0.00

五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%

二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%

测试设定

测试方法：E.专用特色指标-jiaoyi 价格复权交易日坐标

测试周期：3分

测试时间：2014/01/01 - 2020/05/17 强制平仓计算收益

测试品种：共计1只初始投入：5万元

开仓条件：在公式中定义的开仓条件

当条件满足时：使用全部资金投入

交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效)：

开多：本周期收盘价平多：本周期收盘价

开空：本周期收盘价平空：本周期收盘价

出现连续信号时：不再投入

平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按次日收盘价平仓,成本价浮动计算) 指标公式发出卖出信号后

交易品种：期货

12.00% 保证金比例和约单位 10.00 点(顿、克)/手

交易费用：根据成交量

开仓：3.00元/(张、手) 平仓：9.00元/(张、手)滑价成本：开仓 3 跳平仓 3 跳

交易类型：多头及空头测试

测试模型：单品种测试

以下是引用banzhuan在2019/8/1 10:38:29的发言：
方便上传一下回测报告，工作人员核实下吗？

[此贴子已经被作者于2019/8/1 10:45:47编辑过]

第二份测试报告

测试摘要

测试品种: 甲醇连续

平均利润: 47.30 年回报率: 12.90%(2037天)

交易次数: 1023 胜率: 39.88%

盈利交易次数: 408 成功率: 0.10%

年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 183.43次

盈利系数: -0.20 均盈利/均亏损: 1.75

夏普率: 0.4227 MAR比率: 0.29%

最大连盈次数: 10 最大连亏次数: 9

最大连盈幅度: 29.25%(9,434.35) 最大连亏幅度: -14.66%(-12,779.55)

最大浮动盈利: 14.50%(11,562.00) 最大浮动亏损: -7.19%(-6,757.93)

最大单次盈利: 14.37%(6,767.08) 最大单次亏损: -4.69%(-5,761.19)

最大回撤幅度: 44.34% 最大回撤时间: 2016/12/02 13:15:00

测试报告

测试品种: 甲醇连续

净利润: 48,389.06 净利润率: 96.78%

总盈利: 345,292.72 总亏损: -296,903.91

交易次数: 1023次胜率: 39.88%

年均交易次数: 183.43次盈/亏次数: 408/615

多头交易次数: 514 空头交易次数: 509

多头盈利次数: 202 空头盈利次数: 206

多头胜率: 39.30% 空头胜率: 40.47%

多头盈亏比: 0.65 空头盈亏比: 0.68

最大单次盈利: 14.37%(6,767.08) 最大单次亏损: -4.69%(-5,761.19)

平均盈利: 846.31 平均亏损: -482.77

所有平均利润: 47.30 均盈利/均亏损: 1.75

最大连盈次数: 10 最大连亏次数: 9

最大连盈幅度: 29.25%(9,434.35) 最大连亏幅度:-14.66%(-12,779.55)

盈利交易平均周期: 151.11 亏损交易平均周期: 61.80

交易平均周期数: 97.42 盈利系数: -0.20

夏普率: 0.4227 MAR比率: 0.29%

最大浮动盈利: 14.50%(11,562.00) 最大浮动亏损: -7.19%(-6,757.93)

最大回撤幅度: 44.34% 最大回撤时间:2016/12/02 13:15:00

初始投入: 50,000 最大投入: 166,904

年回报率: 12.90%(2037天) 年有效回报率: 4.67%

简单买入持有回报: -28.69% 买入持有年回报率: -5.88%

总交易额: 11,962,617.00 交易费: 29,748.00

交易费/利润: 0.61 融资、券费用: 0.00

测试时间: 2014/01/02 -- 2019/07/31 共2036天

测试周期数: 159161

平均仓位: 14.27% 最大仓位: 19.46%

平均持仓量: 2.42 最大持仓量: 8.00

无仓周期数: 56753 无仓周期比例: 0.36

最长无仓周期: 451 平均无仓周期: 62.3

---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)-------------------

(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)

成功率: 0.10%

信号数量: 0 年均信号数量: 0.00

五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00%

二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%

测试设定

测试方法：E.专用特色指标-测试对比2 价格复权交易日坐标

测试周期：3分

测试时间：2014/01/01 - 2019/09/01 强制平仓计算收益

测试品种：共计1只初始投入：5万元

开仓条件：在公式中定义的开仓条件

当条件满足时：使用全部资金投入

交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效)：

开多：本周期收盘价平多：本周期收盘价

开空：本周期收盘价平空：本周期收盘价

出现连续信号时：不再投入

平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按次日收盘价平仓,成本价浮动计算) 指标公式发出卖出信号后

交易品种：期货

12.00% 保证金比例和约单位 10.00 点(顿、克)/手

交易费用：根据成交量

开仓：3.00元/(张、手) 平仓：9.00元/(张、手)滑价成本：开仓 3 跳平仓 3 跳

交易类型：多头及空头测试

测试模型：单品种测试

没用的，数据本来就在本地，只是最后半小时不参加计算。回测自然结果不同了。这个问题我们后面会反馈给开发处理。

以下是引用wenarm在2019/8/1 13:02:01的发言：
没用的，数据本来就在本地，只是最后半小时不参加计算。回测自然结果不同了。这个问题我们后面会反馈给开发处理。

谢谢版主！一切回测都依靠历史数据，太重要了，请一定解决啊

郑州没有调整过啊，是大连调整过。请问版主数据问题处理好了没有呢，现在回测结果还是和原来不一致，很恼火

主题：回测错误