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主题:针对指数还是连续合约优化的参数来对主力合约交易问题?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
一代天骄
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针对指数还是连续合约优化的参数来对主力合约交易问题?  发帖心情 Post By:2018/12/20 15:59:25 [只看该作者]

是用指数还是连续进行优化后的参数对主力合约进行交易,哪个会更加科学一些,如果选择用连续合约,那么金字塔对换月合约的缺口是如何处理的?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/12/20 17:35:02 [只看该作者]

连续合约可以用复权的方式来进行回测,复权后会将换月行程的跳空除去

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一代天骄
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  发帖心情 Post By:2018/12/21 8:56:10 [只看该作者]


是用指数还是连续进行优化后的参数对主力合约进行交易,哪个会更加科学一些,?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/12/21 9:44:36 [只看该作者]

指数相当于该品种所有合约的加权平均,而主力合约就是每个月的主力合约,但对来说后者比较符合实际交易环境

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