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[原创]交易系统回测没有从实际情况出发，求解决 发帖心情

Post By：2018/11/18 22:41:15 [只看该作者]

单策略程式化交易评测中，个人编写的交易策略执行，测试对象为全体A股3562只股票，系统为这3562只股票每一个品种都分配了固定的资金，也就是总的资金是100万*3562。这并不是我想要的结果。而且股票实盘中也不是这样子的情况。实际情况是单一的账户资金，比如说100万，交易系统出信号了，一个时间段自有资金只交易有限的品种，100万买一只，然后信号结束平仓后再等待信号。有什么办法可以模拟这一行为？这样子回测的数据才有意义。