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主题:连续合约复权时未对amount这个函数做复权处理

帅哥哟,离线,有人找我吗?
名剑山庄
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连续合约复权时未对amount这个函数做复权处理  发帖心情 Post By:2018/8/22 21:51:44 [只看该作者]

成交额amount这个函数未作复权处理导致失真。不截图了。这个验证一下很容易。我使用均价线:sum(amount,TODAYBAR)/sum(vol,TODAYBAR)/multiplier;时发现这个问题。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
马良
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  发帖心情 Post By:2018/8/22 22:53:37 [只看该作者]

默认复权只对价格进行处理,请问复权成交额有什么意义吗?

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名剑山庄
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  发帖心情 Post By:2018/8/23 15:35:38 [只看该作者]

之前的均价线全部失真。你可以把阿火那行代码运行一下,在复权的连续合约中查看除权日之前的数据

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/8/23 16:17:31 [只看该作者]

您的需求是要复权状态下的历史均价?

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名剑山庄
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回复:(banzhuan)您的需求是要复权状态下的历史均价...  发帖心情 Post By:2018/8/23 17:45:38 [只看该作者]

是的。如果对amount也做复权处理,那么在复权时的连续合约中也可以使用均价线。

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无为剑
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  发帖心情 Post By:2018/8/23 19:39:15 [只看该作者]

成交额是不会考虑进行复权的,你的这个需求可以在未复权情形下使用


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