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主题:程序化交易换月设置问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
13798471138
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等级:论坛游侠 帖子:133 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2018/8/8 10:11:50
程序化交易换月设置问题  发帖心情 Post By:2018/8/13 15:43:09 [只看该作者]

请问我在做图表程序化交易时候,交易的是连续合约,自动换月的标准是什么?比如股指期货,是到最后一个交易日

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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等级:超级版主 帖子:16558 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/6/1 10:24:09
  发帖心情 Post By:2018/8/13 15:59:55 [只看该作者]

主力合约一般是该品种所有合约中成交量最大、持仓量几乎也是最大的那个合约;
自动换月是检测到原合约已不是主力合约后,会平掉原合约,切换为相同数量相同方向的新主力合约;
[此贴子已经被作者于2018/8/13 16:01:22编辑过]

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