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主题:连续合约与当期主力合约,回测不一致

帅哥哟,离线,有人找我吗?
大豆0911
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连续合约与当期主力合约,回测不一致  发帖心情 Post By:2018/8/10 17:12:45 [只看该作者]

2018年4月12日郑商所甲醇期货主力合约MA1805换月至MA1809,
我分别测试了同一模型下,4月13日至8月8日MA连续合约、MA1809主力合约,结果大相径庭。
1.两者价格相差很大;
2.两者交易次数相差很大。
理论上,连续合约与本期的主力合约价格应该一致啊。信号也应该一致啊。请问下差异的原因在哪里?

对比如下:
测试摘要(甲醇连续)

      测试品种:               甲醇连续
      平均利润:                  84.43      年回报率:          26.06%(118天)
      交易次数:                     46          胜率:                 36.96%
  盈利交易次数:                     17        成功率:                  0.00%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:               142.38次
      盈利系数:                  -0.26 均盈利/均亏损:                   3.32
        夏普率:                22.7853       MAR比率:                  8.18%

  最大连盈次数:                      2  最大连亏次数:                      9
  最大连盈幅度:        3.61%(1,848.77)  最大连亏幅度:      -2.29%(-1,172.99)
  最大浮动盈利:        4.57%(2,013.24)  最大浮动亏损:        -2.11%(-407.52)
  最大单次盈利:        4.57%(1,324.46)  最大单次亏损:        -1.11%(-394.99)
  最大回撤幅度:                  3.19%  最大回撤时间:    2018/06/19 13:03:00


测试摘要(甲醇1809)

      测试品种:               甲醇1809
      平均利润:                  59.68      年回报率:          11.11%(118天)
      交易次数:                     29          胜率:                 37.93%
  盈利交易次数:                     11        成功率:                  0.00%
  年均信号数量:                   0.00  年均交易次数:                89.76次
      盈利系数:                  -0.24 均盈利/均亏损:                   2.50
        夏普率:                15.4217       MAR比率:                  4.57%

  最大连盈次数:                      2  最大连亏次数:                      6
  最大连盈幅度:        2.54%(1,296.71)  最大连亏幅度:        -1.65%(-842.20)
  最大浮动盈利:          3.43%(992.14)  最大浮动亏损:        -3.29%(-449.68)
  最大单次盈利:          3.43%(963.08)  最大单次亏损:        -1.45%(-437.09)
  最大回撤幅度:                  2.43%  最大回撤时间:    2018/07/19 01:18:00


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/8/10 17:31:33 [只看该作者]

您是同一台电脑测试的吗?这个工作人员要测试下再给您回复了

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大豆0911
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  发帖心情 Post By:2018/8/11 0:50:38 [只看该作者]

以下是引用banzhuan在2018/8/10 17:31:33的发言:
您是同一台电脑测试的吗?这个工作人员要测试下再给您回复了

是的哈,同一台电脑,所有设置都一样


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/8/13 9:03:41 [只看该作者]

你是否使用“复权状态”来做回测了呢? 具体合约上是没有复权的功能的,您可以都使用不复权的状态来测试比较

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大豆0911
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  发帖心情 Post By:2018/8/19 15:39:07 [只看该作者]

以下是引用banzhuan在2018/8/13 9:03:41的发言:
你是否使用“复权状态”来做回测了呢? 具体合约上是没有复权的功能的,您可以都使用不复权的状态来测试比较

谢谢版主,这个问题,后来我重新补充了1809的数据,发现信号基本一致了,使用不复权状态,就完全一致了。


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