欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 期货连续主力合约复权的问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有3560人关注过本帖树形打印复制链接

主题：期货连续主力合约复权的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
canghaix
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：33 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/29 12:29:53 		期货连续主力合约复权的问题  发帖心情 Post By：2018/7/12 10:41:57 [只看该作者]

  请教个期货连续主力合约复权的问题：

复权公式是：

除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。

除权后的价格=  价格*除权系数


问题1： 除权数是怎么计算的？ 公式？

问题2： 如何RB换月数据如下：

20180326 'RB1805.SHF' 3363

20180327 'RB1805.SHF' 3433

20180328 'RB1810.SHF' 3212

20180329 'RB1810.SHF' 3289

 这里， 20180328 的除权数是 多少？ 除权系数是 多少？
 如果是前复权的话， 那四天的 前复权数据分别是多少？
 如果是后复权的话， 那四天的 前复权数据分别是多少？


 请管理员耐心的帮忙解答这些问题。 以后像我这样的小白，就能彻底明白 期货主力连续合约复权的问题了！  谢谢！
 
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2018/7/12 11:10:55 [只看该作者]


 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2018/7/12 11:18:55 [只看该作者]

除权数=旧主力前日收盘价-新主力前日收盘价 =3479-3289=190。 

除权系数=1-190/3479=0.4539

除权后价格=0.9454*3479=3289

从换月节点开始每一根k线的价格分别乘以除权系数就是除权后的价格。

 

等比复权，，第二次复权是在第一次复权完成计算以后的基础上的数值再次进行计算。

向前复权和向后复权决定的是复权处理的方向而已。其算法处理相同，只是除权数使用的先后顺序不同。

 

对于这类问题，对于用户使用本身就是透明的，我们也不同提供具体的算法服务。

 

[此贴子已经被作者于2018/7/12 13:14:57编辑过]

编程无捷径，技巧靠积累。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.20313 秒, 5 次数据查询