主题：实盘成交的时序问题

近来用金字塔交易的时候，经常会发生无法实盘成交的情况，但是在图标上显示了开平仓信号的，个人认为此情况和时序有关，请开发人员仔细查一下。

 

我在策略中，打印了调试信息：

IF SIG != 0 THEN
  DEBUGFILE2('D:\TEST.TXT', STKLABEL + ': ' + NUMTOSTR(DATE, 0) + ' ' + NUMTOSTR(TIME, 0) + ' SIG %.0f', SIG, 1);
在这个调试信息之后才会调研BUY和SELL指令。

 

未开仓情况1，调试信息的输出片段

2018-06-07 09:32:13.220    510050: 1180606 150000 SIG 5
2018-06-07 09:32:13.220    510050: 1180607 93100 SIG 1

在9点32分13秒才发出信号1，表示要开仓，但实盘未成交。

 

PlaceOrder中的信息

2018-06-07 09:32:07.128    【图表】510050 运行完毕
9点32分07秒就检查了，此时我的策略还没有计算完成，当然检查不到信号，也就没有成交了。

 

未开仓情况2，调试信息的输出片段

2018-06-14 09:30:06.417    510050: 1180612 150000 SIG 5
2018-06-14 09:30:06.417    510050: 1180613 134600 SIG 1
2018-06-14 09:30:06.432    510050: 1180613 150000 SIG 5
最后一条信息，说明在30分06秒432毫秒的时候，我的策略发出信号5，表示要平仓，但实盘未成交。

 

PlaceOrde中的信息：

2018-06-14 09:04:18.052    【回报】057105009821 : 登录成功
2018-06-14 09:30:06.152    【图表】510050 运行完毕
2018-06-14 09:30:06.152    【图表】510050 运行完毕
这里数据表明，在30分06秒152毫秒的时候图表已经运行完毕，也是在策略完成之前

 

 

再看一个能成交的案例，调试信息

2018-06-07 14:01:14.666    150153: 1180607 95400 SIG 5
2018-06-07 14:01:14.671    150153: 1180607 140100 SIG 1

PlaceOrder中的信息
2018-06-07 14:01:15.185    【图表】框架:duan8 触发下单 BUY 品种 150153 下单K线 2018.06.07 14:01:00 公式:mid_stock_1 窗格ID:Window4 代码行:94
2018-06-07 14:01:15.186    【图表】模型下单 1500
2018-06-07 14:01:15.187    【图表】下单系数调整后 手数:1500
2018-06-07 14:01:15.187    【图表】直接下单
2018-06-07 14:01:15.190    【图表】框架:duan8 触发下单 BUY 品种 150153 下单K线 2018.06.07 14:01:00 公式:mid_stock_1 窗格ID:Window4 代码行:96
2018-06-07 14:01:15.191    【图表】模型下单 1500
2018-06-07 14:01:15.191    【图表】下单系数调整后 手数:1500
2018-06-07 14:01:15.192    【图表】直接下单
2018-06-07 14:01:15.194    【图表】150153 运行完毕
这个时间在后，故能实盘成交。

 

 

 

 

你的sig是开平仓的条件？

从日志来看都是运行完毕并没有条件满足触发的记录。

在不了解您程序所有的情况，看下会不会是这个情况

同一个交易语句在一根k上只会触发一次，而debugfile没有这个限制所以造成输出sig满足但是没有交易

 sig=1开仓。sig=5是平仓。
debugfile2中已经显示sig=1，就是需要开仓。

2018-06-14 09:30:06.432    510050: 1180613 150000 SIG 5
最后一条信息，说明在6月14日，9点30分06秒432毫秒的时候，我的策略发出信号5，这个信号所在的K线时间是1180613 150000，表明K线时间是2018-6-13日，15:00:00

可否发一段可供工作人员测试的代码

 

我说了很可能是时序问题。也就是说，很有可能因为是我的策略比较复杂，运算时间太久才可能发生的，我们测试过很简单的策略，几乎不发生问题。
我猜想你们检查图表是否发出信号（也就是写PlaceOrder）的是一个线程。然后运行策略的又是一个线程。结果策略还没有运行完，前者就开始检查图表是否发出信号，结果没有检查到信号。

（1）您的策略，图表程序化，模式选择是走完一根K线吗？

 是走完一根k线这种模式。
我们和他们的策略估计有一点不一样，我用的是dll的方式，策略是用C++写的，当最后一个K线的tick在跳动的时候，最后一根K线上是不会生成任何信号的，
当下一个K线的第一个tick开始跳动的时候，当前这根k线才可能发出信号。相对来说我们出信号的时间有点晚。我估计一般的做法，最后一根k线是会不停的产生信号，
信号会闪烁，但是实盘交易那里选择了k线走完才检查一次，故信号闪烁也没有问题。

用你们以前老的版本，我们没有发现问题，因此我们才采用现在的这种处理模式的。

 今天又出问题了，那个选项没有用。
症状和前几天的一模一样。

 斑竹呢，跑哪里去了。赶紧来答疑啊。