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主题：测试合约到期换月跳空
帅哥哟，离线，有人找我吗？
zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		测试合约到期换月跳空  发帖心情 Post By：2018/5/8 3:30:29 [只看该作者]

测试合约到期换月跳空造成不存在的巨大利润或者巨亏。怎么解决？查到回复勾选复权，试了不行。如下图，虽然勾选复权，5月20日开仓到6月10日平仓，8月开仓10月平仓，这些都是主力1805和1809合约跨过在5月和9月开平仓，影响测试的准确性
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 8:51:46 [只看该作者]

回测的意义在于测试信号是否按照策略的思路进行正常的触发，以及检验策略在历史阶段上的大致的盈利情况，以便于判断策略是否有进行模拟盘运行的必要，以及对策略的优化改进。回测并不能反映出实际交易中的每笔交易情况，至于你说的持仓跨交割月的问题，在实际交易中，肯定是要进行平仓或移仓操作的，回测并不能模拟出该具体情况的。
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马良
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等级：管理员 帖子：1516 积分：229 威望：0 精华：0 注册：2012/3/30 12:40:56 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 9:37:28 [只看该作者]

你指的是k线上存在换月缺口吗？ 可否告知是哪个品种？

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 9:45:24 [只看该作者]

是的。橡胶

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 9:52:36 [只看该作者]

以下是引用gxx978在2018/5/8 8:51:46的发言：

回测的意义在于测试信号是否按照策略的思路进行正常的触发，以及检验策略在历史阶段上的大致的盈利情况，以便于判断策略是否有进行模拟盘运行的必要，以及对策略的优化改进。回测并不能反映出实际交易中的每笔交易情况，至于你说的持仓跨交割月的问题，在实际交易中，肯定是要进行平仓或移仓操作的，回测并不能模拟出该具体情况的。手工开平仓肯定不会获取缺口价差的，这样我观察交易明细很多这样的巨额利润掺杂其中，盈亏不大情况下对指标的盈亏结果产生完全相反结论
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 9:56:28 [只看该作者]

期货连续合约上的除权数据是从2010年之后开始提供的，2010年之前的连续合约上不提供除权数据，可能会存在换月跳空的。

[此贴子已经被作者于2018/5/8 9:56:55编辑过]
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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 11:57:33 [只看该作者]

将时间从2001年开始测试，需要换合约的还是不少的，能不能加上这样一个条件到期合约收盘时强行平仓，下一个交易日期按开盘价开仓，这样的盈亏是不是更接近实际情况？

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无为剑
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等级：管理员 帖子：2437 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/5 22:53:41 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 12:01:57 [只看该作者]

2001年后换月缺口都可以通过复权进行填补的，如果你认为还有那些缺口没有补上的，可以告知我们具体哪个合约，那个交易时段，便于我们工作人员核实该问题

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 13:13:54 [只看该作者]

是在画面里面点复权就可以了吗？测试时除权要不要打勾？

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2018/5/8 13:17:42 [只看该作者]

写错了是复权打勾

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