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主题:如何引用其它期权合约的隐含波动率数据

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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如何引用其它期权合约的隐含波动率数据  发帖心情 Post By:2018/3/5 15:29:15 [只看该作者]

如何引用其它期权合约的隐含波动率数据,如引用50ETF沽9月3100(10001223)的隐含波动率数据

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/3/5 16:02:24 [只看该作者]

1. 首先新建个公式111,把隐波率OPTIONINFO( 12)输出为a1 ; 这个隐波率只有最新值,没有历史值;
2. 再另外的公式中用stk函数去引用111的a1的值 ,把引用的合约代码改为10001223 即可

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[此贴子已经被作者于2018/3/5 16:02:44编辑过]

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meteor528528
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  发帖心情 Post By:2018/3/5 21:38:48 [只看该作者]

这个办法只能得到最新的隐含波动率值,我需要历史数据的隐含波动率值,用来计算形成曲线哦。
麻烦讲解下,谢谢!

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2018/3/6 9:33:06 [只看该作者]

历史的您可以看下IMPLIEDVOLATILITY 这个函数,然后引用该函数的值;
无风险利率需要通过菜单栏分析 》期权定价计算中修改 ;

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