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主题：咨询老师
帅哥哟，离线，有人找我吗？
xmxm
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/12/26 10:16:04 		咨询老师  发帖心情 Post By：2017/12/26 10:18:09 [只看该作者]

我用连续合约交易，是否要用F11加权？

加权后的旧合约信号跟之前实际交易的信号不一样，这样用加权去测试模型和实盘交易，到底有没有意义？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2017/12/26 10:23:52 [只看该作者]

用连续合约的话，是推荐使用复权数据的，这样可以消除主力合约换月引起的价格跳空，使得测试使用的K线更加平滑。

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xmxm
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/12/26 10:16:04 		  发帖心情 Post By：2017/12/26 11:25:11 [只看该作者]

如果是连续好几年的主力连续合约，数据加权，那随着新合约换月，数据不断向前加权计算，之前的信号都会有变化。也导致间隔一年后，以相同的策略，相同的参数去测试历史数据，但因为合约加权后的价格、模型的信号不同而测得收益率有一些误差，无法完全一致，没错吧！？
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/12/26 13:14:29 [只看该作者]

1. 期货合约都存在合约到期换月的情况，你如果拿某一个品种合约与该品种的主力合约比较，数据肯定是不一样的；
2. 某品种合约一年中可能就几个月份有成交量，其他月份并没有成交量，主力合约是由每个成交量最大的合约组成的，主力合约会将因换月合约之间的价差进行人为的复权处理。
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xmxm
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等级：新手上路 帖子：3 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/12/26 10:16:04 		  发帖心情 Post By：2017/12/26 13:56:51 [只看该作者]

你解释了某品种单个月份的与主力合约，还有主力合约复权处理，这些我都懂。

 

我要确定的是：相同模型应用在某一品种的“主力连续合约未复权”与“主力连续合约有复权”上，是不是会因为复权了历史上的合约价格改变，最终导致不同时间（比如间隔一年）去测试模型，得到的收益率数据是不一样的吧！？
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gxx978
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等级：超级版主 帖子：4994 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/1 10:46:51 		  发帖心情 Post By：2017/12/26 14:03:21 [只看该作者]

是的，如果使用了复权数据，且测试时间点的复权数据不同，那是会造成测试的结果存在差异的。

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