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主题：此种资金管理模式有什么错？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
jjjfk
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等级：论坛游侠 帖子：215 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/12 14:31:00 		此种资金管理模式有什么错？  发帖心情 Post By：2017/12/25 9:06:05 [只看该作者]

目标：资金权益回撤幅度在15%以内，则风险暴露为2%；当回撤幅度在15%-25%之间，则风险暴露为1%；当回撤幅度大于25%，则停止交易。


代码：

n:=barpos();

maxasset:=hhv(asset,n);    //历史最高平仓权益

if asset>0.85*maxasset,then a1:=0.02*asset;   //回撤幅度在15%以内

if asset<=0.85*maxasset and asset>0.75*maxasset,then a1:=0.01*asset;   //回撤幅度在15%-25%之间

if asset<=0.75*maxasset,then a1:=0*asset;    //回撤幅度大于25%

SS:=floor(a1/(multiplier*atr));    //开仓手数

 

回测结果：



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请问为什么回撤幅度会远超控制？哪里有错？如何正确编写想要实现的目标？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 9:27:03 [只看该作者]

你的回撤只是控制在开仓数量上，这个和你之前的回撤有没有关系

比如你说我亏损100就下次开1手，但这个又不能控制你不会亏10000的
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jjjfk
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等级：论坛游侠 帖子：215 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/12 14:31:00 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 9:42:52 [只看该作者]

我明白你的意思。但我的首仓风险暴露都控制在2%以内，不可能出现上面的短期内的大幅回撤。我觉得是不是“if asset<=0.75*maxasset,then a1:=0*asset; ”这里错了？是不是这里的“0*asset”是指全仓介入而不是不买入？ 
还请您看一下我编辑的代码是否有错吧，我主要是想知道我的代码是否体现了我的目标？
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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 9:56:37 [只看该作者]

你开仓手数如果是0，那么是全部买入

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jjjfk
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等级：论坛游侠 帖子：215 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/12 14:31:00 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 10:04:57 [只看该作者]

好的。
这样吧，请问你会如何写“资金权益回撤幅度在15%以内，则风险暴露为2%；当回撤幅度在15%-25%之间，则风险暴露为1%；当回撤幅度大于25%，则停止交易。”
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 10:30:03 [只看该作者]

您可以在开仓条件中加入，回测幅度小于25%；  风险暴露只是指显示一下数值对吧？ 

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yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 10:31:57 [只看该作者]

你要停止交易只要在开仓条件里加一个控制就好了

比如加上if a>0这样就不会全仓买入
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jjjfk
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等级：论坛游侠 帖子：215 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/12 14:31:00 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 13:31:47 [只看该作者]

搞好了，谢谢！

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jjjfk
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等级：论坛游侠 帖子：215 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/12 14:31:00 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 13:32:21 [只看该作者]

按照你说的，我改了一下，编辑目标已经完成了，谢谢！

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等级：论坛游侠 帖子：215 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/6/12 14:31:00 		  发帖心情 Post By：2017/12/25 13:37:09 [只看该作者]

我贴出来，让有需要的人看到：

tr1 : =max(max((high-low),abs(ref(close,1)-high)),abs(ref(close,1)-low));
atr : =ma(tr1,20);                               //atr公式
atr1:ref(atr,1);


n:=barpos();
maxasset:=hhv(asset,n);
if asset>0.85*maxasset,then a1:=0.02*asset;
if asset<=0.85*maxasset and asset>0.75*maxasset,then a1:=0.01*asset;
if asset<=0.75*maxasset and asset>0.4*maxasset,then a1:=0.005*asset;
if asset<=0.4*maxasset,then a1:=-1*asset;            //资金管理  
                                      
a2:=floor(a1/(j*multiplier*atr1));                         //开仓手数

//然后，在每个开仓条件中加入"a1>0"即可 ^_^
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