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主题:成交价格疑问

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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等级:超级版主 帖子:18691 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/7/15 9:22:16
成交价格疑问  发帖心情 Post By:2017/12/4 11:29:27 [只看该作者]

2017-12-04 11:17:40.438    【下单】RB05 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平1 账户 Formula 1
2017-12-04 11:17:40.438    【下单】确认报单已发送 ID=-1700557751 RefID = 33700
2017-12-04 11:17:40.454    【指令】收到回报指令 ID = -1700557751 RefID = 33700
2017-12-04 11:17:40.454    【回报】 : rb1805 - 已报单 2 价格:4040 平 卖
2017-12-04 11:17:40.454    【指令】收到回报指令 ID = -1700557751 RefID = 33700
2017-12-04 11:17:40.454    【指令】收到回报指令 ID = -1700557751 RefID = 33700
2017-12-04 11:17:40.454    【指令】收到成交回报指令 REFID = 33700 vol = 2
2017-12-04 11:17:40.469    【回报】 : rb1805 - 已成交 2 价格:4048 平 卖
11:25:49

17:42才看到有4048的成交价格。策略委托时间在17:40多一点,4040价位平仓委托,怎么成交会到4048呢
17:42之前成交价格都在4050之上的啊

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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  发帖心情 Post By:2017/12/4 11:34:23 [只看该作者]

1,日志记录的是您的电脑时间,可能电脑时间快或慢了几秒。

2,分笔数据是交易所每隔0.5秒一次的快照数据,在行情变化剧烈时,这0.5秒会撮合很多笔交易,但是交易所只给了间隔0.5秒的快照,也就是传递过来的分笔数据不是所有成交报价的。


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
alohomora
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  发帖心情 Post By:2017/12/4 11:36:05 [只看该作者]

以下是引用qq代人发帖在2017/12/4 11:34:23的发言:

1,日志记录的是您的电脑时间,可能电脑时间快或慢了几秒。

2,分笔数据是交易所每隔0.5秒一次的快照数据,在行情变化剧烈时,这0.5秒会撮合很多笔交易,但是交易所只给了间隔0.5秒的快照,也就是传递过来的分笔数据不是所有成交报价的。

那么这个0.5秒钟一次的间隔能不能更快一些呢?怎么才能看到所有的成交明细?

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2017/12/4 12:07:38 [只看该作者]

交易所提供的最快的就是1秒2笔的成交快照,已经是最快的数据了。

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