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主题:是否可以做股票的组合量化测试

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yin8jun
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等级:论坛游侠 帖子:503 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2011/11/18 10:56:56
是否可以做股票的组合量化测试  发帖心情 Post By:2017/11/20 14:35:36 [只看该作者]

比如每个月换仓,每次选100只股票,测试这个组合阿尔法收益。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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  发帖心情 Post By:2017/11/20 14:47:15 [只看该作者]

可以啊,配合软件的自定义数据可以做一些历史排序功能。然后根据排名选股然后组合

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yin8jun
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等级:论坛游侠 帖子:503 积分:1033 威望:0 精华:0 注册:2011/11/18 10:56:56
  发帖心情 Post By:2017/11/20 15:49:04 [只看该作者]

100只股票的权重都不一样,这个怎么计算总的收益率和回撤

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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/20 15:50:09 [只看该作者]

比如复杂一些的功能,市值中性化等,能不能做

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yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2017/11/20 16:10:44 [只看该作者]

你持有头寸的依据是什么,选股的依据怎么选择呢?

市值中性化这个可能不好做


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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/20 17:40:06 [只看该作者]

市值排行前110-10位,扣除最大的10只。按照市值给权重。每月1号调仓。这个能做出总的净值曲线不

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无为剑
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等级:管理员 帖子:2437 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/3/5 22:53:41
  发帖心情 Post By:2017/11/20 18:27:17 [只看该作者]

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