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主题：关于交易指令的执行情况问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Nature
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等级：新手上路 帖子：22 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/10/12 17:06:34 		关于交易指令的执行情况问题  发帖心情 Post By：2017/10/13 14:56:56 [只看该作者]

MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,BK(1);MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,SK(1);
MA1<MA2,SP(1);
MA1>MA2,BP(1);
当满足条件MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3的当根k线就会开多单，情况是仅仅就是第一根k线开仓，尽管后面开仓之后往后的K线都是满足开仓条件也不会开仓，但是把BK，SK之类的指令模型换成BUY，SELL后开仓之后的很多k线也是会满足开多单的条件，后来发现发生频繁开多单。但是使用BK SK后有些函数是不能用，所以有没有办法可以实现在使用BUY,SELL后，遇到条件只会开第一根K线的单，不会频繁开仓。
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2017/10/13 15:06:28 [只看该作者]

可以用holding如下限制下啊:

buy(holding=0,1,market);

 

 

命数如织，当如磐石。
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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/10/13 15:06:35 [只看该作者]

BK, SK属于旧交易系统，不能和buy，sell混用
buy，sell 你说频繁开多单，具体要看你的代码了
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Nature
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等级：新手上路 帖子：22 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/10/12 17:06:34 		  发帖心情 Post By：2017/10/13 15:37:20 [只看该作者]

有BUY的过滤模型吗？就是在触发条件后直接开仓，过滤掉往后满足条件的K线。仅仅开一次仓
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qq代人发帖
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就是2楼的写法用holding过滤
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Nature
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等级：新手上路 帖子：22 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/10/12 17:06:34 		  发帖心情 Post By：2017/10/13 15:40:10 [只看该作者]

感觉新的交易指令没有过滤的机制，
MA1:MA(C,10);
MA2:MA(C,25);
MA3:MA(C,100);
BUY(MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,1,MARKETR);
BUYSHORT(MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,1,MARKETR);
SELL(MA1<MA2,1,MARKETR);
SELLSHORT(MA1>MA2,1,MARKETR);

MA1:MA(C,10);
MA2:MA(C,25);
MA3:MA(C,100);
MA1>MA2&&MA1>MA3&&MA2>MA3,BK;
MA1<MA2&&MA1<MA3&&MA2<MA3,SK;
MA1<MA2,SP;

这两种一样条件的下，仅仅就是指令不一样的，一种是仅开一个，另一种是连续出现信号就不断开仓
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FireScript
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你可以直接搜历史帖，这个限制开仓次数的帖子很多。 搜关键词“限制开仓”或者其他的都行。

命数如织，当如磐石。
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Nature
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看下介绍函数是持仓量。。
好像并不是过滤信号，那这个函数该怎么用可以过滤掉多余的信号
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Nature
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好的谢谢

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以下是引用Nature在2017/10/13 15:42:53的发言：
看下介绍函数是持仓量。。
好像并不是过滤信号，那这个函数该怎么用可以过滤掉多余的信号

这个函数这样用是有道理的。你没开仓之前持仓是0，开仓后就不是0 了，把这个作为限制条件，下次开仓之前判断到这个值不是0 就无法开仓了。

命数如织，当如磐石。
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