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主题:是不是软件历史的分笔数据会存在错误可能

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
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是不是软件历史的分笔数据会存在错误可能  发帖心情 Post By:2017/9/20 11:21:36 [只看该作者]

是不是软件历史的分笔数据会存在错误可能

我这边研究对冲的,近3/4个月的数据回测得到的结果比较理想,但是再往前就有点错误的感觉。我指的是分数数据

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
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  发帖心情 Post By:2017/9/20 11:30:38 [只看该作者]

测试使用的数据量的不同,那就测试结果也会有差异的。能否详细描述下什么地方错误?


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帅哥哟,离线,有人找我吗?
广西星爷
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  发帖心情 Post By:2017/9/20 11:39:48 [只看该作者]

现在的情况是,模型调用自定义数据,也就是刷分笔数据,进行品种池的强弱排名等筛选统计,在作历史回测时,刷3万根数据量时,很明显近三个月的收益曲线比较理想有规律性,实盘也符合收益曲线的统计结果。但是刷6万根数据量时,3-6月份的收益明显出现偏差,收益曲线没有规划性。所以我在想是不是软件的分笔数据在较长的时间后会出现混乱的可能。一但出现混乱错误,直接影响到每个品种在特定时间点的排序,也就影响到了模型统计出来的收益。

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gxx978
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  发帖心情 Post By:2017/9/20 12:57:59 [只看该作者]

测评都是策略根据历史数据来进行计算,你测试的历史样本数据都发生了变化,那包括交易信号,收益等都会不一样的。所以拿3万根的数据量和6万根的数据量的测试结果进行横向比较没有实际意义。


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