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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 连续合约回测的时候，怎么解决换合约的问题？

   

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主题：连续合约回测的时候，怎么解决换合约的问题？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qq代人发帖
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		连续合约回测的时候，怎么解决换合约的问题？  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:03:07 [只看该作者]

连续合约回测的时候，怎么解决换合约的问题？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:04:40 [只看该作者]

连续合约就是每月的主力合约的连续，在回测时无需换合约

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好好学习吧
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/10 17:06:16 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:17:10 [只看该作者]

我说的是回测的时候遇到换合约，回测就不准了，怎么办

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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/10 17:06:16 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:21:25 [只看该作者]

比如，昨天是1710 合约，我有持仓，但是今天主力合约换到了1801合约，数据就变了，回测就错了，怎么解决这个问题

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:30:14 [只看该作者]

你可以设置一下回测的时间段；
另外因为主力合约变为1801后，之前的主力合约价格会按最新主力合约1801的价格做复权调整；
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无为剑
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等级：管理员 帖子：2437 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/3/5 22:53:41 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:32:12 [只看该作者]

回测时所有数据都是连续合约数据，没有你说的1710的概念的。只是会出现换月缺口，你可以通过复权数据来做调整
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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/10 17:06:16 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:34:06 [只看该作者]

对呀，就是因为换了合约，价格变了，趋势策略做出的回测就是不准确的。能不能有什么办法在做回测的时候，遇到换主力合约，就先平掉上个合约，再重新在新的主力合约开仓，这样数据就准确了，回测的资金曲线才是准确的

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banzhuan
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你可以测试复权后的连续合约

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等级：新手上路 帖子：11 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/10 17:06:16 		  发帖心情 Post By：2017/9/11 15:42:22 [只看该作者]

谢谢

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