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主题:关于滑点设置问题2?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hboss38
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等级:新手上路 帖子:38 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/5/17 10:20:04
关于滑点设置问题2?  发帖心情 Post By:2017/6/5 13:47:41 [只看该作者]

老师,我的模拟策略是这样的
MA10:MA(C,10);
MA120:MA(C,120);
jc:=CROSS(MA10,MA120);
sc:=CROSS(MA120,MA10);
if jc then begin
sellshort(holding<0,3,limitr,c+MINDIFF);
buy(holding=0,3,limitr,c+MINDIFF);
end
if sc then begin
sell(holding>0,3,limitr,c-MINDIFF);
buyshort(holding=0,3,limitr,c-MINDIFF);
end
由于期货波动特别巨大,我想金叉死叉后必须平仓,然后反向再开仓,我是用市价MACKET ?还是用上面的limitr,c+MINDIFF好?上面的公式不知道编写有没有错误?如果有错请帮我修改下。然后我在模拟交易中,我用的上面的LIMITR,c+,c-..但是模拟盘却出现了2个滑点(不是设置的1个最小变动价位吗?)不知道是什么原因,难道不是限制的一个滑点?上午鸡蛋也是2个滑点,(鸡蛋没有交易日志)刚刚13:36成交的锰硅也是2个滑点,请解释一下。设置和交易日志如下图
 
 

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2017/6/5 14:34:38 [只看该作者]

你使用的是最新价-成交价

那你看下你的报单价格是多少?报单价-你公式中的最小变动价位就是当时最新价,

然后用这个值和成交价的差值   除以最小变动价位就是滑点的值



编程无捷径,技巧靠积累。
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