主题：[求助]后台程序化交易的监控品种

问题一：

我的策略是当符合一定条件，我需要操作当月平值期权。那么问题来了， 随着标的物50etf价格变动或者当月合约的到期，原来的平值期权就变成成其他合约了。这种情况下，是不是每当发生变化，我都需要重新修改预警条件，重新添加监控品种（新的当月平值期权）。

问题二：

这个监控品种的意义是什么，是不是后台程序的逻辑只对监控品种有效。就像图表交易逻辑只对当前图表行情中的标的有效一样？

问题三：

是不是所有监控品种是按照一定顺序被后台程序来用逻辑过一遍？比如optioninfo(22)期权理论价格这个函数，如果监控品种有50个，那么这个函数相当于会被运行50次得到50个理论价格。如果我需要操作虚值一档的期权，就需要在后台程序中根据获得的当前期权信息，来判断是否满足交易条件？ 如果是这样， 我是否应该将当前所有期权合约都纳入监控品种，只有当新挂期权合约时候才需要增加监控品种。这样程序运行的负担会不会太大？ 

多谢解惑！

     处理方案：1>自己建立平值板块，用后台预警或者股票池功能每日自动的往板块中更新当天平值合约

                   2>后台监控平值板块即可，设计启动时自动更新板块信息。

2，监控品种是指您策略分析的标的，策略里面没有指定品种的行情数据都是基于监控品种上分析运算的。例如A:C;C就是运用于监控品种上

     实际上您可以使用调用来调用平值期权的行情来进行运算，监控品种起到个运行作用即可。例如随便加个指数或者50标的

3，是的，你后台监控加多少品种，你程序就会在这些品种上去运行一遍。看你策略类型，如果确实是条件判断，每个合约上都有可能建仓，那您这个只能监控正常个股期权板块了。

    如果只是特定合约，可以参考方式1或方式2。注意仓位的取值。