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主题：[求助]自定义N分钟线问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
devshj
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等级：新手上路 帖子：12 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/23 23:58:08 		[求助]自定义N分钟线问题  发帖心情 Post By：2017/5/24 0:11:01 [只看该作者]


请教：

min15openB :=  callstockex(stklabel,vtopen,21,90,200); 
min15closeB:= callstockex(stklabel,vtclose,21,90,200); 

min30openB :  callstockex(stklabel,vtopen,21,240,1200); 
min30closeB: callstockex(stklabel,vtclose,21,240,1200); 

min5open:=ref(min5openB,1); 
min5close:=ref(min5closeB,1); 

min15open:=ref(min15openB,1); 
min15close:=ref(min15closeB,1); 

min30open:=ref(min30openB,1); 
min30close:=ref(min30closeB,1); 


本意是想取得90分钟、240分钟线的开盘和收盘价，在5分钟周期里看到的数据有偏差，不知如何确定？或者告知金字塔处理机制如何？
正常情况应该 240/5=48根K线变化一次，但实际上有时候是48根K线，有时不到48根K线就改变数值了，不知为何？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
shq
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等级：超级版主 帖子：2266 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/15 9:18:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/24 8:53:02 [只看该作者]

1、先补充数据完整，把1分钟、5分钟都补充上；偏差的话，建议去跟同品种的90min或者240minK线图的价格作对比，以确认是否有误；

2、另，240min周期不是你想象中的切分方式，建议你可以直接观察引用品种的240分钟K线图。
[此贴子已经被作者于2017/5/24 8:54:20编辑过]

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devshj
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等级：新手上路 帖子：12 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/23 23:58:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/24 12:32:36 [只看该作者]

好的，谢谢。请问上述代码中是否存在未来函数的内容？开仓时以当前bar的收盘价计算

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devshj
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等级：新手上路 帖子：12 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/23 23:58:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/24 12:34:49 [只看该作者]

此外，还想请教，如果是90分钟，240分钟，360分钟，金字塔是如何切分的？ 有这个规则也可以，这样就知道具体情况，该怎么处理了

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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2017/5/24 12:44:16 [只看该作者]

你可以在k线图上切换到对应周期，然后看下一天中的k线数据划分。更加便于分析


编程无捷径，技巧靠积累。
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
shq
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等级：超级版主 帖子：2266 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/15 9:18:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/24 12:54:00 [只看该作者]

未来函数其实看的是 引用到未来的指标或某项值，目前的公式中，全是向前引用，故没有未来函数情况。


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devshj
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等级：新手上路 帖子：12 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/23 23:58:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/24 23:00:57 [只看该作者]

runmode:0; 
INPUT:M2(90,30,100,10),M3(380,200,600,40);
手数:=1;  //开仓手数

min15openB := callstock(stklabel,vtopen,21,M2); 
min15closeB:= callstock(stklabel,vtclose,21,M2); 

min30openB := callstock(stklabel,vtopen,21,M3); 
min30closeB:= callstock(stklabel,vtclose,21,M3); 

min15open:=ref(min15openB,1); 
min15close:=ref(min15closeB,1); 

min30open:=ref(min30openB,1); 
min30close:=ref(min30closeB,1); 

entrylongcond := (min15close>min15open and min30close>min30open);
entryshortcond:=(min15close<min15open and min30close<min30open);
if holding=0 then begin 
   if entrylongcond then       buy(1,手数,nextopen); 
   if entryshortcond then       buyshort(1,手数,nextopen); 
end 

if holding>0 then begin 
   if time>=(closetime(0)-500)  then sell(1,holding,nextopen);
end 

if holding<0 then begin 
   if time>=(closetime(0)-500) then sellshort(1,holding,nextopen); 
end 
资产:asset,noaxis,coloryellow,linethick1;

请问这段样例代码写法有何问题？ 测试实盘交易时，信号有严重漂移现象，明明前面已经开仓了，后面又开仓，而且开盘时明明是开空，走几根k线后信号会变成开多
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shq
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等级：超级版主 帖子：2266 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/15 9:18:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/25 8:41:10 [只看该作者]

如果还是5min周期在跑程序化的话，这是典型的“小周期引用大周期”问题，会造成信号闪烁及偏移。详细请看下：http://vip.weistock.com:8081/forum.php?mod=viewthread&tid=2713&extra=page%3D1


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是在5min中运行，但已经引用了前一根大周期信号，不知道为何会如此？如果要修订，应该修改什么地方呢？

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shq
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思路没错，确实是向前引用，但是引用处有错，正确做法应该是 callstockex(stklabel,vtopen,21,90,-1,200); //具体写法请参考函数说明，不要再用ref。

原因解释下，您的写法代表的是引用上一个5分钟周期K线 的90分钟、240分钟线的开盘和收盘价，这个时候，这些引用还是在闪烁呀。我提供的写法是引用90分钟、240分钟周期下的前一根K线的开盘和收盘价，所以它就固定下来了。
[此贴子已经被作者于2017/5/25 12:27:47编辑过]

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