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主题：优化cross函数的建议
帅哥哟，离线，有人找我吗？
zwdqx
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等级：黑侠 帖子：749 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/4 18:09:26 		优化cross函数的建议  发帖心情 Post By：2017/4/12 6:51:41 [只看该作者]

1、用cross（diff,dea）进行回测时,发现回测结果中有不少刚上市的新股，新股第一天的diff、dea的值都为0，第二天diff值就大于了dea，回测时就能够选出来，但实际是买不到的，能不能将cross上穿的条件改成前值（diff）必须小于后值（dea），两个值不能等，这样就可以过虑掉新股了，回测结果能精确一点。

2、或者通过什么方法能将新股过滤掉。 


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shq
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等级：超级版主 帖子：2266 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/15 9:18:08 		  发帖心情 Post By：2017/4/12 9:08:57 [只看该作者]

1、cross函数的判断逻辑暂时不会更改，这是判断上穿下破状态的函数，您所说的只需再添加一个限制条件即可；

2、比如：cross（diff,dea） and ref(diff,1)<>ref(dea,1) ;这样就排除掉新股的第一天情况。

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zwdqx
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等级：黑侠 帖子：749 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/9/4 18:09:26 		  发帖心情 Post By：2017/4/12 10:50:11 [只看该作者]

假如用diff调头向上回测，cross（diff,ref（diff,1）),该如何过滤新股第一天的情况？

 

 
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我不理解您说的调头向上回测，但是根据您的意思，也许可以不通过cross函数，比如：diff>ref(diff,1) and ref(diff,1)<ref(ref(diff,1),1) 这种。


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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2017/4/12 11:47:13 [只看该作者]

你在开仓条件中加一句：barpos>20就可以了，

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