主题：回测发现每个品种今天都是亏损的，实际有些是盈利的

请教：今天收盘后回测模型，发现每个品种今天都是亏损的，实际有些是盈利的 有些是没有开仓的；

为什么会出现这种情况呢？是不是金字塔数据收盘后在更新数据？

回测和实盘有差异是也是正常的，模拟是见价成交，实盘是撮合成交。

收盘对回测没有影响，对当天的开仓均价也没有影响。

没有开仓是指有信号账户栏没有下单吗？这个具体要看下单日志的

刚才检查了一下

发现问题在“每只品种投入”资金上 如图

如果输入 1万 元 ，回测就是正常的 ，和图表讯号相吻合；

如果输入10万元，回测就不正常了 ，和图表讯号也完全不相符；

不知道是什么吗原因？

如图

刚才检查了一下

发现问题在“每只品种投入”资金上 如图

如果输入 1万 元 ，回测就是正常的 ，和图表讯号相吻合；

如果输入10万元，回测就不正常了 ，和图表讯号也完全不相符；

不知道是什么吗原因？

问题最终的原因找到了；

buy(1,15%,limitr,输出l),pertrader; 按可用资金的15%开好仓

我平仓是这样写的 SELLSHORT(1,15%,THISCLOSE),PERTRADER;

这样问题就出来了 ，如果手数多了，只平掉了很少的数量， 其余的数量到尾盘才被强制平仓；

所以导致回测和图表讯号不相同；

正确的平仓语句怎么写呢？

问题最终的原因找到了；

buy(1,15%,limitr,输出l),pertrader; 按可用资金的15%开好仓

我平仓是这样写的 SELLSHORT(1,15%,THISCLOSE),PERTRADER;

这样问题就出来了 ，如果手数多了，只平掉了很少的数量， 其余的数量到尾盘才被强制平仓；

所以导致回测和图表讯号不相同；

正确的平仓语句怎么写呢？

在线等待,....

SELLSHORT(1,0,THISCLOSE)；//手数为0时表示全平  ------这个不是我想要的模式，

因为我是多策略的，昨天实盘就是这样写的，结果所有的仓位都被平掉了；

实际其余几个模型是不需要平的；

平仓手数的方式是用户自己决定的。 关于回测最后一根K全平，这个是回测机制认为，到最后就是交割。

还有PERTRADER;在平仓时是实际账户的的仓位处理。