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主题:后台多策略并发下单问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
garhou
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等级:论坛游侠 帖子:317 积分:55 威望:0 精华:0 注册:2012/11/19 16:45:34
后台多策略并发下单问题  发帖心情 Post By:2017/3/23 11:38:46 [只看该作者]

后台多策略并发下单时候,一定要等到上一策略走完触发到成交回报的整个流程,下一个策略才开始触发下单吗?
日志如下:
2017-03-23 11:27:57.365    【后台】M13 TBuy 第 2 行出现信号
2017-03-23 11:27:57.365    【后台】M09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:M09
2017-03-23 11:27:57.365    【后台】下单已发送
2017-03-23 11:27:57.521    【后台】M13 运行结束
2017-03-23 11:27:57.521    【下单】M09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户617012 Formula 1
2017-03-23 11:27:57.521    【下单】已提交,订单ID :532763873
2017-03-23 11:27:57.521    【指令】收到回报指令 ID = 532763873
2017-03-23 11:27:57.521    【回报】617012 : m1709 - 已报单 1 价格:2840 开 买
2017-03-23 11:27:57.536    【指令】收到回报指令 ID = 532763873
2017-03-23 11:27:57.536    【指令】收到回报指令 ID = 532763873
2017-03-23 11:27:57.536    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 532763873
2017-03-23 11:27:57.552    【回报】617012 : m1709 - 已成交 1 价格:2837 开 买
2017-03-23 11:27:57.552    【回报】617012 : m1709 - 全部成交 1
//////*****************************这是第一个模型
2017-03-23 11:27:57.779    【后台】RB13 TSell 第 18 行出现信号
2017-03-23 11:27:57.779    【后台】RB01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:RB01
2017-03-23 11:27:57.779    【后台】实际账户持仓 1
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】下单已发送
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】RB13 TSell 第 19 行出现信号
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】M01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:2 类型:1 账户: 品种:M01
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】实际账户持仓 2
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】下单已发送
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】RB13 TSell 第 20 行出现信号
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】TA01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:3 类型:1 账户: 品种:TA01
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】实际账户持仓 3
2017-03-23 11:27:57.789    【后台】下单已发送
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】RB13 TSell 第 21 行出现信号
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】L01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:L01
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】实际账户持仓 0
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】RB13 TSellShort 第 22 行出现信号
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】CF01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:CF01
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】实际账户持仓 0
2017-03-23 11:27:57.799    【后台】RB13 运行结束
2017-03-23 11:27:57.799    【下单】RB01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户617012 Formula 1
2017-03-23 11:27:57.799    【下单】已提交,订单ID :532763874
2017-03-23 11:27:57.799    【下单】M01 价0.000000 量2 买卖1 类型1 开平1 账户617012 Formula 1
2017-03-23 11:27:57.799    【下单】已提交,订单ID :532763875
2017-03-23 11:27:57.799    【下单】TA01 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平1 账户617012 Formula 1
2017-03-23 11:27:57.799    【下单】已提交,订单ID :532763876
2017-03-23 11:27:57.819    【指令】收到回报指令 ID = 532763874
。。。。。。
//////*****************************这是第二个模型

这样比较简单的2个模型,触发时间已经间隔了400毫秒,假如有100个小策略在并行,同时有十几同一时刻出现信号下单,那么整个下单流程会拉长到几秒?能优化吗?
像以往图表交易那样,一个框架内多个小窗口可以并发触发,不需等待任何一个的成交回报。

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shq
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等级:超级版主 帖子:2266 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/11/15 9:18:08
  发帖心情 Post By:2017/3/23 13:18:08 [只看该作者]

1、不是,只要策略里已经触发信号,那便会触发下单,不存在下一个策略等待上一个策略;

2、根据您这个假设,具体下单情况要根据策略的复杂程度、监控品种数量、硬件资源等来决定,不存在一个精确值;

3、后台里,其日志的成交回报记录时间也是根据触发而来,详细您可以再加载多个后台策略一起运行,进行观察。


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