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主题:策略测试问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
lala123
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等级:论坛游侠 帖子:123 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/29 9:40:47
策略测试问题  发帖心情 Post By:2016/12/19 9:46:00 [只看该作者]

模型测试中,在“入场违规”里的一项“严格使用时间段数据测试”,如何理解这个使用时间段测试?

如果一个信号刚好在1月1号前,那模型测试时,勾选“严格使用时间段数据测试”有什么差别?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
gxx978
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等级:超级版主 帖子:4994 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/1 10:46:51
  发帖心情 Post By:2016/12/19 9:53:19 [只看该作者]

如果勾选了严格使用时间段数据测试,就是完全不使用限定时间之前的数据。例如:比如我时间段选了2015.10.1-2016.10.1 策略里有M30:Ma(close,30),严格使用,则要到11月份才会有M30的数据,不严格适用则只要有数据计算,在2015.10.1这个变量就已经有这个值了。
[此贴子已经被作者于2016-12-19 9:55:04编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
lala123
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等级:论坛游侠 帖子:123 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/29 9:40:47
  发帖心情 Post By:2016/12/19 10:06:32 [只看该作者]

有一个信号是2015.12.25开多,一直到2016.01.20才平多,但软件测试按2016.01.01-至今的时间段来测试,无法识别2015.12.25的多单信号,导致2016.01.01-2016.01.20这段时间是无持仓,这样就失真了,是否有其他办法解决这问题?

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wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2016/12/19 10:28:58 [只看该作者]

这个没办法,测试的时段,是指定的,不在范围内是无法计算处理的


编程无捷径,技巧靠积累。
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
lala123
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等级:论坛游侠 帖子:123 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/29 9:40:47
  发帖心情 Post By:2016/12/19 10:48:41 [只看该作者]

模型整年信号比较少的,持仓周期大的,如何进行测试呢?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
lala123
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等级:论坛游侠 帖子:123 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/9/29 9:40:47
  发帖心情 Post By:2016/12/19 10:49:08 [只看该作者]

能否介绍下比较科学的模型测试方法?


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美女呀,离线,留言给我吧!
pyd
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等级:超级版主 帖子:8439 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/7/14 13:43:36
  发帖心情 Post By:2016/12/19 11:14:15 [只看该作者]

把策略加载在k线图上,看下信号情况,

然后图表左上角 测试名称上右键-》策略测试


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