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便便12138

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关于股指期货交割换月的对策略回测影响 发帖心情

Post By：2016/10/21 11:34:56 [只看该作者]

例如今天，IC1610今天交割，在金字塔里面，IC00 500股指连续的合约已经换成了IC1611,实际上IC1610跟IC1611有贴水存在，如果策略回测的话，根据价格来计算，是有可能输/赚了这个贴水。那么对策略回测就会产生影响，有什么方法可以剔除这个贴水的影响进行这个正确的策略回测

yukizzc

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Post By：2016/10/21 13:37:44 [只看该作者]

用复权数据去回测

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