欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 【MTM指标】关于MTM指标回测信号缺失的问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有2631人关注过本帖树形打印复制链接

主题：【MTM指标】关于MTM指标回测信号缺失的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
便便12138
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：50 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/17 10:25:36 		【MTM指标】关于MTM指标回测信号缺失的问题  发帖心情 Post By：2016/10/18 15:11:37 [只看该作者]

指标：MTM动力指标交易系统
测试标的：焦煤连续
周期：60分钟
时间区间：2016/9/14至2016/10/18
默认参数

在图表上看，刚开始的几个信号还算正常，‘开多’和‘平空’的信号同时出现，‘开空’和‘平多’同时出现，但是后面为什么只出现“开多”和“平多”两个，空头方向的单子都没有出现了，为什么？？？

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：b.png
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/10/18 16:04:08 [只看该作者]

输出下开空条件看是否满足呢？用户要学习下图表的机制，是否出信号只和条件是否满足有关

还有就是图表不支持锁仓，有多仓情况下是不能开空的
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
便便12138
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：50 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/17 10:25:36 		  发帖心情 Post By：2016/10/18 16:28:59 [只看该作者]

一定能满足的吧，条件都是一样的，并没有什么区别。

下面是代码

MTM:=C-REF(C,m);

手数:=ss;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(MTM,0);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(0,MTM);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
便便12138
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：50 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/17 10:25:36 		  发帖心情 Post By：2016/10/18 16:36:47 [只看该作者]

我知道了。参数m的参数是3的时候就会出现上述的问题，但是改成4就不会出现那些问题了。问题是什么？？？

 回到顶部
美女呀，离线，留言给我吧！
pyd
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2016/10/18 16:44:02 [只看该作者]

参数不一样mtm计算结果就不一样，信号结果就不一样。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
便便12138
 小大  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：50 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/10/17 10:25:36 		  发帖心情 Post By：2016/10/18 17:42:05 [只看该作者]

不对，我说的是图标上为什么没有出现开空的单子，并非测试结果？M的参数为4就正常，设为3后面的信号就没有开空信号了，为什么？？？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2016/10/19 9:16:54 [只看该作者]

MTM:C-REF(C,m);

输出下mtm自己看下不就明白了吗？前一根k的mtm是0，0没有下穿0轴所以平多开空

 

平仓数量那边自己改成holding全部平掉，之后就能出空头信号了
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
wenarm
 小大  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2016/10/19 9:21:09 [只看该作者]

你的平仓语句中的手数和开仓是一样的，例如在当开三次，平一次时没这个时候还是存在多仓位的。这个时候是无法开空的。

你把平仓手数改成holding

 

编程无捷径，技巧靠积累。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.25000 秒, 5 次数据查询