主题：开仓触发价的设置

程序化开仓条件请教：逐K线下，原来写的是BUYSHORT (开空 and holding=0,1，LIMITR,(REF(LOW,1) -1))，需要市价触及（ref(LOW,1)-1))才以该价或该价出现后的市价成交（暂不考虑复杂的追价等），该怎么实现呢？LIMITR改为stop么？

意思是当价格达到上根最低价是市价下单吗？写法

ll:ref(low,1);

buyshort(c=ll,1,market);

逐K线模式下，本K线触及上K线低L-0.5则市价下卖单，这时K线没走完啊

ll:ref(low,1)-0.5;

buyshort(c=ll,1,market);

c在k线没走完是表示最新价

close在最新的k上面，就是当前品种的最新的行情数据。

MARKET和MARKETR只是在图表上显示的位置由区别，在实盘中效果是一样的

 

谢谢

根据模拟盘观察，都是在K线走完后下单的，逐K模式，强调下我的语句判断是上根线满足开多或开空条件（比如某种CROSS），则下根线没走完但触发了比上根线高点或低点再+-2个点的价位，就以市价开仓；

现在的语句是并列条件，是不是改成IF THEN 才合理，

BUY(开多 and holding=0 and c>=(REF(high,1) + 2），1,MARKETR ）

 
BUYSHORT ( 开空 AND holding=0 AND c<=(REF(LOW,1) -2）,1,MARKETR）;

 

这个“最新价”是K线走完才确定的么，还是要引入轮询？我一般在5K周期以上，

 
a:=REF(high,1);
b:=REF(LOW,1);

SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);
SELL(PD,0,THISCLOSE);

if  zxk and KK and holding=0 then begin

BUYSHORT ( c<=(b -2）,1,MARKET）;

end

if   zxd and Kd and holding=0,then  begin

BUY( c>=(a + 2)，1,MARKET ）；

end

 

这样写测试通过，但对不对？先平后开的排列对么?

 

1.if then 语句可以用来作为分支模块，你的这段代码其实没有必要。看个人使用习惯。

2.最近价就是当前的close。至于你要走完k,和固定时间间隔，是你自己决定通过什么样开仓方式检测信号，

3.你策略中不要使用中文的输入法，黄色不应该有的，红色是中文的

a:=REF(high,1);

b:=REF(LOW,1);

SELLSHORT(PK,0,THISCLOSE);
SELL(PD,0,THISCLOSE);

if  zxk and KK and holding=0 then begin

BUYSHORT ( c<=(b -2）,1,MARKET）;

end

if   zxd and Kd and holding=0, then  begin

BUY( c>=(a + 2)，1,MARKET ）；

end

 

我也觉得这样改了好像和IF条件里的AND逻辑没什么区别，是我不理解轮询吧；

在哪里改为轮询呢，信号线（比如某种CROSS）出来后（比如5分钟K ），下一个5分钟内用什么轮询方法，只要在这个周期内突破前高的+2点就做多？