主题：k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何？

如题，咱们论坛里有不少高人对于期货交易的控制如火纯清，并提到采用提前n秒下单减小滑点、提高收益的效果不错。作为菜鸟的我对于由此导致信号忽闪、仓位不同步的问题还是不放心，目前还是用走完k线市价下单，但也发现下一k线下单经常遇到跳空情况，导致较大的滑点。请有经验的朋友不吝赐教。谢谢

1.提前下单肯定有信号消失的问题，所以必须使用“持仓同步”功能，当然持仓同步带来的损失也要计入“滑点”。

 我最近Rb最大都tmd得滑掉10点了。。。。 以前从来都是+-2的 最近价格不爱成交，于是傻等，然后发觉脑残啊这不对头，手工搞定都+-10了

已经被伤害的没想法了！！！

不会吧，除非是隔日信号，否则很难程序这么大的滑点的。

 

比如就目前RB1610  0915之前最大到2561我刚好在2560发出平仓，但是它那个位置就2-3秒吧，等我发单价格已经回落 （5秒轮询）

  然后把一般不是要等一等呢（去年可以等） 价格再次实现于是我成交了，今年风头不对了， 直接掉到2550去了，所以手工强平2549 这不是悲剧了。

  上周也遇到，上上周。。反正到月中的话我就连续遇到1月了。

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=137650

 

所以我发帖子在问呢。。。 11点啊，11点啊。。。我伤心的不是一点点了。

 

当然可能我程序写法问题我是依据   high>=xxx 这么搞得，价格到了触发，然后是5秒轮询等回报要2秒吧。。。。 T__T ，可有改善？ 我初步想是设置追单。

你触发价发单，5秒轮询太慢了，我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0，极限情况出现过一次2跳。

再有看看你的网络延迟，RB交易非常活跃，如果网络延时大，对这种形式的发单也是不利的。我用的是天翼云8核8G的服务器，5M带宽。

qwer123前辈，早就拜读过您关于控制滑点的大作，可惜我一直没有实践，也对此没有体会。之前一直用次周期市价下单， 统计半年下来的滑点差不多开平各1跳了（焦炭、RB等），本来我也就认了，好在低频操作测试还能盈利。最近rb上操作各种跳空，确如您所说，我也没有限制早9点晚9点开盘时的交易，导致几十个滑点的情况都有。

 

网络不延迟，可是我不是高频啊，30分钟级别也要高频扫描？

netfox兄，你用30f级别，轮训模式提前开单，基本能避免次周期开盘价跳空导致的较大滑点吧。