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主题:建议金字塔特别处理一下橡胶品种和燃料油品种的multiplier问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
小布丁
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建议金字塔特别处理一下橡胶品种和燃料油品种的multiplier问题  发帖心情 Post By:2012/8/11 18:44:57 [只看该作者]

nn:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
结算价:sum(amount,nn)/sum(vol,nn)/multiplier;

昨结算:ref(结算价,nn);

在计算昨结算时发现一个问题:

橡胶原来是5吨一手,现在是10吨一手。燃料油原来是10吨一手,现在是50吨一手。

橡胶连续在2012年4月6日之前的multiplier应该是原来的5吨一手,但是加载后的multiplier是10。

燃料油连续在2011年11月17日之前的multiplier应该是原来的10,但是加载后的multiplier是50。

建议金字塔对橡胶和燃料油这两个变成大合约的品种的multiplier做一下特别的处理,在成为大合约之前的K线用原来的合约乘数。

[此贴子已经被作者于2012-8-11 18:45:18编辑过]

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
王锋
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  发帖心情 Post By:2012/8/11 19:08:16 [只看该作者]

交易所整天没事改来改去,头疼啊


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小布丁
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  发帖心情 Post By:2012/8/12 15:01:00 [只看该作者]

以下是引用王锋在2012-8-11 19:08:16的发言:
交易所整天没事改来改去,头疼啊

期货品种总共就二十来个,修改期货合约是期货界的大事记,属于小概率事件,不会很频繁的。只要针对修改的品种合约都单独设置一下就好了。有一个办法可能很老土,希望有用:

橡胶连续的multiplier,在2012年4月5日的值为5,在2012年4月6日的值为10,于是做如下处理:

if datetod1970(date)<15436 then multip:=5;
else multip:=10;

由于具体每一个合约变成大合约的日期可能不同,所以上面的15436参数需要相应的改变。燃料油的multip由原来的10变为50。

 


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