主题：建议开一个类信号历时(秒级别)

目前有的一个类信号历时函数是

ttypebar(N,type):

得到当前位置之前上N次信号指定类型距当前周期
用法:
TTYPEBAR(N,TYPE)N表示上次信号,
TYPE表示信号类型 0、无信号1、开多2、平多3、开空；4、平空
例如:TTYPEBAR（2，1）表示：倒数第2个开多信号历时
注意:该函数只返回程式化交易的上N次信号状态,而不会去理会发出的信号是否有效和成交
该函数返回常数,并且只有在后台程式化交易运行中有效
该函数依赖TBUY等交易语句或者在交易监控中的手工干预的成交记录。
所属函数组：后台程式化交易(专业版)

 

该函数获取的是“距当前周期”，在编写后台自动化交易的实践中，发现该函数精度不够

希望有一个能获取秒级别的类信号历时函数

这样可以用来方便地精确控制前后2次信号的时间间隔（比如：间隔5秒）

目前采用的方法是下单后记录当时的时间，然后把每次下单的时间跟所记录的时间做比较，实在是麻烦。

比如：TTYPESEC(N,TYPE) N为委托方向.0所有方向;1开多;2平多;3开空;4平空; (N为0代表“所有方向”，不要代表“无信号”)

感谢建议，会提交讨论

这个太有用了，火哥，加大火力，促使萎哥早点加上这个函数啊