主题：公式测试时不能正常止损

止损code为:

 

if holding>0 and enterbars >0 and cross(enterprice-longstop,l) then
  begin
    sell(holding>0,0,stopr,enterprice-longstop),orderqueue;
    kaicang := false;
  end

if holding<0 and enterbars>0  and cross(h,enterprice+shortstop) then
  begin
    sellshort(holding < 0, 0, stopr,enterprice+shortstop),orderqueue;
    kaicang := false;
  end

 

以橡胶连续为例,longstop,shortstop为250,即一手一单最大损失应该为2500元左右. 

在跑历史数据测试时,发现有些损失远大于2500:

时间                   名称        类型        交易价/成本价    交易量    收益(不计平仓费用)    幅度%    资产          最大回撤%
2010/11/19 15:00:00    橡胶连续    平空        34415/32822      1         -15,932.81            -4.85    213,443.94    16.80
2010/11/16 15:00:00    橡胶连续    平多        33520/34948      1         -14,284.96            -4.09    237,975.44    16.80
2011/02/28 15:00:00    橡胶连续    平空        39315/38501      1         -8,138.52             -2.11    216,639.63    28.43
2011/02/16 15:00:00    橡胶连续    平空        41850/41066      1         -7,841.05             -1.91    193,989.13    28.43
2011/03/29 11:30:00    橡胶连续    平空        34490/33757      1         -7,333.75             -2.17    227,162.19    28.43
2010/10/28 14:00:00    橡胶连续    平空        32250/31577      1         -6,731.58             -2.13    243,928.81    16.80
2010/11/17 13:45:00    橡胶连续    平多        32545/33183      1         -6,383.16             -1.92    231,592.25    16.80
2010/08/05 15:00:00    橡胶连续    平多        24440/25043      1         -6,025.04             -2.41    249,709.52    16.80
2010/01/07 10:15:00    橡胶连续    平多        25080/25673      1         -5,925.66             -2.31    185,733.58    12.09
2010/10/25 15:00:00    橡胶连续    平空        32955/32432      1         -5,232.44             -1.61    244,023.44    16.80
2010/12/20 15:00:00    橡胶连续    平空        37320/36846      1         -4,736.84             -1.29    201,612.00    23.05

 

请教不能及时止损的原因是?

 

金字塔内部有自带设置止损功能 如果你是固定止损可以用自带的止损功能试试。

 

好像只能设百分比啊

止损条件应该是C>enterprice+shortstop和C<enterprice-longstop

 

这只能等k线走完吧，我用15分钟k线，走完可能差别很大啊

可以设置固定点位

此主题相关图片如下：未命名.jpg

跑策略测试也可以设吗？

k线走完取决于你图表交易的设置，和代码关系不大

 

用c好像好一点，但是用l，h为什么有问题呢？理论上应该一样啊

历史测评里面没办法，因为你不知道具体周期内的一笔一笔价格，所以只能测个大概，故只能设置百分比，如果是实时跑策略当然可以。