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自己瞎想的策略，做成伪代码，请高手们来编写一下。

昨天真实波幅大于前五天真实波幅的3倍今天不开仓(5天指的是日周期)，如小于则：

当天开盘价大于昨收盘价

空仓情况下

最高价突破上轨做多(上轨价委托)，上轨：hhv(h,20);

最低价下穿下轨做空(下轨价委托)，下轨：昨天最低

当天开盘价小于昨收盘价

空仓情况下

最高价突破上轨做多(上轨价委托)，上轨：昨天最高

最低价下穿下轨做空(下轨价委托)，下轨：llv(l,20);

不管当天开盘价是否大于或小于昨天收盘价，持有多仓时

最高价大于开仓价+5天（日周期）真实波幅均值的3倍止盈(收盘价委托)；

上一根收盘价小于多头止损价(开盘价委托)，多头止损：max(llv(l,10), max(今开盘，（昨日最高+昨日最低）/2)) //三者最高

最低价突破下轨反手做空（下轨价委托），下轨：max（昨日最高-（昨天最高-昨天最低），昨日最低）；

不管当天开盘价是否大于或小于昨天收盘价，持有空仓时

最低价小于开仓价-5天（日周期）真实波幅均值的3倍止盈(收盘价委托)；

上一根收盘价大于空头止损价(开盘价委托)，空头止损：min(hhv(h,10),min(今开盘，（昨日最高+昨日最低）/2))//三者最低

最高价突破上轨反手做多（上轨价委托），上轨：min（昨日最低+（昨日最高-昨天最低），昨日最高）；

[此贴子已经被作者于2011-11-9 21:51:45编辑过]

写完鸟~~~

首先建立一个名为F117的公式用来引用数据：

bf1:ref(tr,1),linethick0;
bf5:ref(tr,5),linethick0

然后另外建立个公式写：
n:barslast(date<>ref(date,1)),linethick0;
jk:ref(o,n),linethick0;//今开
tt1:stkindi('if00','F117.bf1',0,6,0),linethick0;//昨天振幅
tt2:stkindi('if00','F117.bf5',0,6,0),linethick0;//前5天振幅
zs:callstock('if00',vtclose,6,-1),linethick0;//昨收
zd:callstock('if00',vtlow,6,-1),linethick0;//昨低
zg:callstock('if00',vthigh,6,-1),linethick0;//昨高

sg:ref(hhv(h,20),1),linethick0;//上轨
xg:ref(llv(l,20),1),linethick0;//下轨

if tt1>3*tt2 then exit;//昨天真实波幅大于前五天真实波幅的3倍今天不开仓
//predayhigh:valuewhen(date<>ref(date,1),ref(hhv(h,n+1),1)),linethick0;非引用的昨高
//predaylow:valuewhen(date<>ref(date,1),ref(llv(l,n+1),1)),linethick0;非引用的昨低
//predayclose:valuewhen(date<>ref(date,1),ref(c,1)),linethick0;非引用的昨收

if jk>zs and h>sg then begin
buy(holding=0,1,thisclose);
end
//最高价突破上轨做多(上轨价委托)，上轨：hhv(h,20);

if jk>zs and l<zd then begin
buyshort(holding=0,1,thisclose);
end
//最低价下穿下轨做空(下轨价委托)，下轨：昨天最低

if jk<zs and h>zg then begin
buy(holding=0,1,thisclose);
end
//最高价突破上轨做多(上轨价委托)，上轨：昨天最高

if jk<zs and l<xg then begin
buyshort(holding=0,1,thisclose);
end
//最低价下穿下轨做空(下轨价委托)，下轨：llv(l,20);

if h>enterprice+3*tt2 then sell(holding>0,0,thisclose);//多头止盈
if ref(c,1)<max(ref(llv(l,10),1),max(jk,(zg+zd)/2)) then sell(holding>0,0,limitr,open);//多头止损

if l>max(zg-(zg-zd),zd) then begin
sell(holding>0,0,thisclose);
buyshort(holding,0,limitr,max(zg-(zg-zd),zd));
end //反手做空

if l<enterprice-3*tt2 then sellshort(holding<0,0,thisclose);//空仓止盈
if ref(c,1)>min(ref(hhv(h,10),1),min(jk,(zg+zd)/2)) then sellshort(holding<0,0,limitr,o);//空仓止损

if h>min(zd+(zg-zd),zg) then begin
sellshort(holding<0,0,thisclose);
buy(holding=0,1,limitr,min(zd+(zg-zd),zg));
end//反手做多

又上了一课谢谢 jinzhe老师

看来还是把思路写成伪代码方便一点。

系统显示正常，但是信号也是满天飞，我的模型逻辑有问题？请高手指点。

不晓得怎么回事我加载之后也是这样

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