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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 策略编写求助区 → [求助]请求将TB四周法则改写为金字塔图表逐K线语言程序

   

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主题：[求助]请求将TB四周法则改写为金字塔图表逐K线语言程序
帅哥哟，离线，有人找我吗？
xxb398
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等级：论坛游民 帖子：431 积分：2515 威望：0 精华：0 注册：2011/9/30 14:12:32 		[求助]请求将TB四周法则改写为金字塔图表逐K线语言程序  发帖心情 Post By：2011/10/22 2:34:25 [只看该作者]

以下为TB四周法则原代码第一部分:

Params

         Numeric B_Length1(22);// 长周期突破

         Numeric B_Length2(4);

         Numeric B_ATRLength(32);// 多头ATR周期

         Numeric B_TrailStopNumATR(1.80);//多头 追踪止损,回撤Average ATR的倍数

         Numeric S_Length1(8);        

         Numeric S_Length2(30);

         Numeric S_ATRLength(12);// 空头ATR周期

         Numeric S_TrailStopNumATR(4);// 空头追踪止损

         Numeric lots(1);// 头寸大小

 

Vars

         Numeric HiBand1;

         Numeric HiBand2;

         Numeric LoBand1;

         Numeric LoBand2;

         NumericSeries ATRValue;

         Numeric MyPrice;

         Numeric StopLine;

         NumericSeries HigherAfterEntry;

         NumericSeries LowerAfterEntry;

 

//以下多头

Begin

         // 记录开仓后盈利峰值价

         If(BarsSinceEntry == 1)

         {

                   HigherAfterEntry = AvgEntryPrice;

         }Else If(BarsSinceEntry > 1)

         {

                   HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);

         }Else

         {

                   HigherAfterEntry = HigherAfterEntry[1];

         }

         Commentary("HigherAfterEntry="+Text(HigherAfterEntry));

 

         ATRValue = AvgTrueRange(B_ATRLength);

         Commentary("ATRValue="+text(ATRValue));

 

         HiBand1 = highest(high[1],B_Length1);

         LoBand1 = lowest(low[1],B_Length1);

    HiBand2 = highest(high[1],B_Length2);

         LoBand2 = lowest(low[1],B_Length2);

         PlotNumeric("HiBand1",HiBand1);

         PlotNumeric("LoBand1",LoBand1);

         plotnumeric("HiBand2",HiBand2);

         plotnumeric("LoBand2",LoBand2);

 

         // 过滤集合竞价

         If((BarType==1 or BarType==2) && BarStatus == 2 && date!=date[1] && high==low) return;

         If(BarType==0 && BarStatus == 2 && CurrentTime<=0.09 && high==low) return;

 

         // 进场部分

         if(MarketPosition==0 && high>=HiBand1)

         {

                   MyPrice = HiBand1;

                   if (Open>MyPrice) MyPrice = Open;

                   buy(lots,MyPrice);

         }

 

请求将TB四周法则（本楼第一部分与下一楼第二部分一起为完整策略）改写为金字塔图表逐K线语言程序,谢谢.
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xxb398
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等级：论坛游民 帖子：431 积分：2515 威望：0 精华：0 注册：2011/9/30 14:12:32 		  发帖心情 Post By：2011/10/22 2:39:39 [只看该作者]

以下为TB四周法则原代码第二部分:

         // 止损部分

         if(barssinceentry>=1)

         {

                   If(MarketPosition==1)

                   {

                            StopLine = LoBand2;

                            if (StopLine < HigherAfterEntry - ATRValue[1] * B_TrailStopNumATR)

                                     StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue[1] * B_TrailStopNumATR;

 

                            If(Low <= StopLine)

                            {

                                     MyPrice = StopLine;

                                     If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

                                     Sell(Lots,MyPrice);

                            }

                   }

         } 

 

//以下空头

         // 记录开仓后盈利峰值价

         If(BarsSinceEntry == 1)

         {

                   LowerAfterEntry = AvgEntryPrice;

         }Else If(BarsSinceEntry > 1)

         {

                   LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);

         }Else

         {

                   LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1];

         }

         Commentary("LowerAfterEntry="+Text(LowerAfterEntry));

 

         ATRValue = AvgTrueRange(S_ATRLength);

         Commentary("ATRValue="+text(ATRValue));

 

         HiBand1 = highest(high[1],S_Length1);

         LoBand1 = lowest(low[1],S_Length1);

    HiBand2 = highest(high[1],S_Length2);

         LoBand2 = lowest(low[1],S_Length2);

         PlotNumeric("HiBand1",HiBand1);

         PlotNumeric("LoBand1",LoBand1);

         plotnumeric("HiBand2",HiBand2);

         plotnumeric("LoBand2",LoBand2);

 

         // 过滤集合竞价

         If((BarType==1 or BarType==2) && BarStatus == 2 && date!=date[1] && high==low) return;

         If(BarType==0 && BarStatus == 2 && CurrentTime<=0.09 && high==low) return;

        

         // 进场部分

         if(MarketPosition==0 && Low<=LoBand1)

         {

                   MyPrice = LoBand1;

                   if (Open<MyPrice) MyPrice = Open;

                   SellShort(lots,MyPrice);

         }

 

请求将TB四周法则（第二楼装不下、还有第三楼，3部分一起为完整策略）改写为金字塔图表逐K线语言程序，谢谢。
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xxb398
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等级：论坛游民 帖子：431 积分：2515 威望：0 精华：0 注册：2011/9/30 14:12:32 		  发帖心情 Post By：2011/10/22 2:41:26 [只看该作者]

以下为TB四周法则原代码第三部分:

         // 止损部分

         if(barssinceentry>=1)

         {

                   If(MarketPosition==-1)

                   {

                            StopLine = HiBand2;

                            if (StopLine > LowerAfterEntry + ATRValue[1] * S_TrailStopNumATR)

                                     StopLine = LowerAfterEntry + ATRValue[1] * S_TrailStopNumATR;

 

                            If(high >= StopLine)

                            {

                                     MyPrice = StopLine;

                                     If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;

                                     BuyToCover(Lots,MyPrice);

                            }

                   }

         }

End

 

请求将TB四周法则（第一、二、三楼，3部分一起为完整策略）改写为金字塔图表逐K线语言程序，谢谢。
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阿火
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好，明天帮你改改
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阿火
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等级：版主 帖子：2160 积分：10563 威望：0 精华：11 注册：2010/11/3 11:21:19 		  发帖心情 Post By：2011/10/24 16:33:05 [只看该作者]

看着真累。好像是说从买入后的最高点回落1.8倍的atr离场，突破4周低点也离场的 意思？
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阿火
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等级：版主 帖子：2160 积分：10563 威望：0 精华：11 注册：2010/11/3 11:21:19 		  发帖心情 Post By：2011/10/24 17:10:53 [只看该作者]

variable:hl=0,zs=0;
input:B_Length1(22),B_Length2(4),B_ATRLength(32),B_TrailStopNumATR(1.80);
input:S_Length1(8),S_Length2(30),S_ATRLength(12),S_TrailStopNumATR(4),lots(1);
HiBand1:=ref(hhv(h,B_Length1),1);
LoBand2:=llv(l,B_Length2);
LoBand1:=ref(llv(l,S_Length1),1);
HiBand2:=hhv(h,S_Length2);
B_atr:=B_TrailStopNumATR*ma(tr,B_ATRLength);
S_atr:=S_TrailStopNumATR*ma(tr,S_ATRLength);
if islastbar and dynainfo(207)<opentime(1) then exit;//过滤集合竞价
if holding>0 and l<zs then begin
 sell(1,1,limitr,min(o,zs));
 goto skip@;//平仓当根不开空，看你TB模型的意思
end
if holding<0 and h>zs then begin
 sellshort(1,1,limitr,max(o,zs));
 goto skip@;//平仓当根不开多，看你TB模型的意思
end
if holding=0 and h>HiBand1 then begin
 buy(1,1,limitr,max(o,HiBand1));
 hl:=h;
end
if holding=0 and l<LoBand1 then begin
 buyshort(1,1,limitr,min(o,LoBand1));
 hl:=l;
end
skip@;
if holding>0 and h>=hl then begin
 hl:=h;
 zs:=max(hl-B_TrailStopNumATR*B_atr,LoBand2);
end
if holding<0 and l<=hl then begin
 hl:=l;
 zs:=min(hl+S_TrailStopNumATR*S_atr,HiBand2);
end

 

TB模型里，突破开多以开盘瞬间或者颈线为开仓价，沿用此写法。但提出一下，实盘时这个价格基本难以成交

至少要加一个滑点测试吧。比如：突破3000，条件成立瞬间价格至少是3000.2（股指），以3000进行测试，有点“欺人”味道吧
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admin
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阿火辛苦啦图片点击可在新窗口打开查看
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godndog
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实盘用买一或者卖一价，再加一个滑点。测试用3个滑点。

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非常感谢阿火，以后少不了再麻烦转换TB的一些策略。回复晚了请见谅，因最近忙于TB策略的真实盘。

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逻辑写得好、效率高，一调就通！

1、就是在编译时有以下提示：系统发现...使用<DYNAINFO>返回常数变量的函数，如果使用不当则会导致信号消失等漏单情况...

看到这是过滤集合竞价用到的函数，请问没什么关系吧？

2、在每个自动交易策略中，一定要有过滤集合竞价吗？

谢谢
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