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模型：日线级别，专业版后台交易
开仓手数：5；
买开仓条件：C>OPEN+20,使用挂单委托，委托价为：OPEN+15;
追单条件：1，90秒未成交
              2，或者C>O+30
              3，或者收盘前一分钟
              撤单并追单,追单价为涨停价；

平多单条件：C<OPEN-20,使用挂单委托，委托价为：OPEN-15;
追单条件：1，90秒未成交
              2，或者C<O-30
              3，或者收盘前一分钟
              撤单并追单，追单价为跌停价；

buycond:=c>o+20;
sellcond:=c<o+20;
ctime:=T0TOTIME( TIMETOT0(closetime(4))-60);

tbuy(buycond,5,lmt,o+15);

tsell(sellcond,5,o-15);

if TSUBMIT(1)>90 or c>o+30 or DYNAINFO(207)>ctime then
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,5,mkt);
end

if TSUBMIT(2)>90 or c<o-30 or DYNAINFO(207)>ctime then
TCANCEL(1,2);
tsell(1,5,mkt);
end

原策略修改一下，又该如何编写呢？
/////////////////////////////

附原模型策略：模型：日线级别，专业版后台交易
开仓手数：5；
买开仓条件：C>OPEN+20,使用挂单委托，委托价为：OPEN+15;
追单条件：1，90秒未成交
              2，或者C>O+30
              3，或者收盘前一分钟
              撤单并追单,追单价为涨停价；

平多单条件：C<OPEN-20,使用挂单委托，委托价为：OPEN-15;
追单条件：1，90秒未成交
              2，或者C<O-30
              3，或者收盘前一分钟
              撤单并追单，追单价为跌停价；
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新模型策略
开仓手数：5；
买开仓条件：C>OPEN+20,使用挂单委托，委托价为：市场价-5;
追单条件： C>委托价+15
            撤单并追单,追单价为涨停价；

平多单条件：C<OPEN-20,使用挂单委托，委托价为：市场价+5;
追单条件：C<委托价-15
             撤单并追单，追单价为跌停价；

buycond:=c>o+20;
sellcond:=c<o+20;

tbuy(buycond,5,lmt,DYNAINFO( 34)-5);

if c>TENTERPRICE+15 then
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,5,mkt);
end

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