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主题:跨品种套利编写

帅哥哟,离线,有人找我吗?
dmwws9998
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跨品种套利编写  发帖心情 Post By:2015/6/12 14:36:08 [只看该作者]

老师帮忙编写一个套利公式,
1,跨品种套利,套利品种A与套利品种B;
2,当A-B>N1时,买入A--X手,卖出B--X手;
3,当A-B>N2时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
4,当A-B>N3时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
5,当A-B>N4时,平仓,卖平A,买平B;
模型采用市价成交,单腿时追价开仓没成交的品种,或追价平仓没成交的品种;

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dmwws9998
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  发帖心情 Post By:2015/6/15 13:55:45 [只看该作者]

老师帮忙编写一个套利公式,
1,跨品种套利,套利品种A与套利品种B;
2,当A-B>N1时,买入A--X手,卖出B--X手;
3,当A-B>N2时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
4,当A-B>N3时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
5,当A-B>N4时,平仓,卖平A,买平B;
模型采用市价成交,单腿时追价开仓没成交的品种,或追价平仓没成交的品种;


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yukizzc
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  发帖心情 Post By:2015/6/23 9:44:05 [只看该作者]

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