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//策略:超级日内组合系统

//类型:日内5、走完K线

//版本:1.0

//修订时间:2012.12.24

//DESIGNED BY ROGARZ

//中间变量

INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01);

VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0;

CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1;

昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

昨昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-2);//昨天的前一天的收盘价，暂称为昨昨收

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

今高:=IF(CYC=1,HIGH,REF(HHV(HIGH,CYC),1));

今低:=IF(CYC=1,LOW,REF(LLV(LOW,CYC),1));

今开:=IF(CYC=1,OPEN,REF(OPEN,CYC-1));

10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE

10日平均开收盘区间:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE

开关:=ABS(昨开-昨收)<0.85*10日平均开收盘区间;//CANTRADE

3周期最高价:=REF(HHV(HIGH,3),1);

3周期最低价:=REF(LLV(LOW,3),1);

多头突破确认价:=昨高+BOCP*10日平均波幅;//LONGBREAKPT

空头突破确认价:=昨低-BOCP*10日平均波幅;//SHORTBREAKPT

多翻空确认价:=昨低+FBOCP*10日平均波幅;//LONGFBOPOINT

空翻多确认价:=昨高-FBOCP*10日平均波幅;//SHORTFBOPOINT

手数:=SS;

开仓历时:=ENTERBARS+1;

//交易条件

IF 昨收<=昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盘价小于等于昨昨收为趋买市（BUYEASIERDAY)

趋买市:=1;

趋买市开多价:今开+K1*10日平均波幅;//BUYBOPT

趋买市开空价:今开-K2*10日平均波幅;//SELLBOPOINT

END

IF 昨收>昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盘价大于昨昨收为趋买市（SELLEASIERDAY)

趋卖市:=1;

趋卖市开多价:今开+K2*10日平均波幅;//BUYBOPT

趋卖市开空价:今开-K1*10日平均波幅;//SELLBOPOINT

END

//交易系统

//突破

IF TIME>=094500 AND TIME<143000 AND 开关=1 THEN BEGIN

{趋买市}

IF 趋买市=1 AND 开多次数=0 THEN BEGIN

趋买市开多:BUY(C>=趋买市开多价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);

多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//这个策略用于股指，多头常规止损价为开仓价减25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。

开多次数:=1;

END

IF 趋买市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN

趋买市开空:BUYSHORT(CLOSE<=趋买市开空价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);

空头止损价:=Max(ENTERPRICE+0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//这个策略用于股指，空头常规止损价为开仓价加25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。

开空次数:=1;

END

{趋卖市}

IF 趋卖市=1 AND 开多次数=0 THEN BEGIN

趋卖市开多:BUY(CLOSE>趋卖市开多价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);

多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);

开多次数:=1;

END

IF 趋卖市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN

趋卖市开空:BUYSHORT(CLOSE<趋卖市开空价 AND HOLDING=0,手数,MARKET);

空头止损价:=Max(ENTERPRICE+0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);

开空次数:=1;

END

//突破失败

{多头突破失败情况1:价格曾经高于多头突破确认价，最新价又回落至空翻多确认价}

IF 今高>多头突破确认价 AND C<多翻空确认价 AND TIME<143000 AND 开空次数=0 AND HOLDING>=0 THEN BEGIN

多头止损1:SELL(1,手数,MARKET);

多翻空1:BUYSHORT(1,手数,MARKET);

开空次数:=1;

END

{多头突破失败情况2:突破入场后,行情反转。止损的同时我们反手开空，但前提是时间在中午11:30之前，且多头进场在至少4根K之前。瞬间止损我们不允许反转，因为这往往是市场的膝跳反射}

IF HOLDING>=0 AND TIME<143000 AND 开空次数=0 THEN BEGIN

IF C<=多头止损价 THEN BEGIN

多头止损2:SELL(1,手数,MARKET);

IF TIME<=110000 AND 开仓历时>=4 THEN BEGIN

多翻空2:BUYSHORT(1,手数,MARKET);

空头止损价:=MIN(ENTERPRICE+0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//多翻空止损价为开仓价加15%的10日平均波幅和3个大点的较小值。

开空次数:=1;

END

{空头突破失败情况1:价格曾经低于空头突破确认价，最新价又上涨至空翻多确认价}

IF 今低<空头突破确认价 AND C>空翻多确认价 AND TIME<143000 AND 开多次数=0 AND HOLDING<=0 THEN BEGIN

空头止损1:SELLSHORT(1,手数,MARKET);

空翻多1:BUY(1,手数,MARKET);

开多次数:=1;

END

{空头突破失败情况2:突破入场后,行情反转。止损的同时我们反手开多，但前提是时间在中午11:30之前，且空头进场在至少4根K之前。瞬间止损我们不允许反转，因为这往往是市场的膝跳反射}

IF HOLDING<0 AND TIME<143000 AND 开多次数=0 THEN BEGIN

IF C>=空头止损价 THEN BEGIN

空头止损2:SELLSHORT(1,手数,MARKET);

IF TIME<=110000 AND 开仓历时>=4 THEN BEGIN

空翻多2:BUY(1,手数,MARKET);

多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//多翻空止损价为开仓价加15%的10日平均波幅和3个大点的较小值。

开多次数:=1;

END

//止损

IF HOLDING>0 AND C<多头止损价 AND TIME<151000 THEN 常规多头止损:SELL(1,手数,MARKET);

IF HOLDING<0 AND C>空头止损价 AND TIME<151000 THEN 常规空头止损:SELLSHORT(1,手数,MARKET);

//止损价调整

{若持多单，而5分钟K高点超过了开仓价+50日平均波幅，止损调整为保本型 }

IF 今高>ENTERPRICE+0.5*10日平均波幅 THEN 多头止损价:=ENTERPRICE+2*MINDIFF;

IF 今低

{若时间处于14:30以后，多头跟踪止损为过去3个5分钟的最高低点与多空头止损价中的较大值}

IF TIME>=143000 THEN BEGIN

多头止损价:=MAX(多头止损价,3周期最低价);

空头止损价:=MIN(空头止损价,3周期最高价);

END

//日内平仓

IF TIME>=151000 THEN BEGIN

收盘平多:SELL(1,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(1,手数,MARKET);

趋卖市:=0;

趋买市:=0;

开多次数:=0;

开空次数:=0;

多头止损价:=0;

空头止损价:=0;

END

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