【长线策略】Aberration - 交易策略发布专区 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

代码:

//策略名:Aberration
//类型：中长线
//使用市场:多市场

//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz

input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1);
MID : MA(CLOSE,M);//中轨
UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨
LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨
手数:ss;
//条件:
开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多
开空条件:=c<lower and holding=0;//下穿下轨开空
平多条件:=c<mid and holding>0; //下穿中轨平多
平空条件:=c>mid and holding<0; //上穿中轨平空

if 开多条件 then buy(1,手数,market);
if 开空条件 then buyshort(1,手数,market);
if 平多条件 then sell(1,手数,market);
if 平空条件 then sellshort(1,手数,market);

客服给俺们系统原理，这回有作业做了，好好学习一下。

以下是引用RogarZ在2012-10-30 10:38:26的发言：
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

代码:

//策略名:Aberration

//周期：中长线

//类别:趋势

//使用市场:多市场

input:m(35,5,300,30),N(2,0.1,10,1),ss(1,1,100,1,);

MID : MA(CLOSE,M);//中轨

UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//上轨

LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//下轨

手数:ss

//条件:

开多条件:=c>upper and holding=0;//上穿上轨开多

开空条件:=c<lower and holding=0;//下穿下轨开空

平多条件:=c<mid and holding>0 //下穿中轨平多

平空条件:=c>mid and holding<0 //上穿中轨平空

if 开多条件 then buy(1,手数,market);

if 开空条件 then buyshort(1,手数,market);

if 平多条件 then sell(1,手数,market);

if 平空条件 then sellshort(1,手数,market);

编译通不过，什么原因

有几个小错误已更正

谢谢啦！学习了。

多品种，单策略的思路，值得学习，谢谢楼主

楼主非常不错啊，以向群里提供了非常多的有思想的好策略，楼主自己都是从哪里物色策略的？

手数那里，是不是应该加一个“nodraw” ？

或者用：= 来定义？

主题：【长线策略】Aberration