主题：IF日线收盘价模型实时信号公示----欢迎交流

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主观分析和IF日线量化模型所依据的都是同一个技术体系，两者并不矛盾。量化模型由于语言编写水平所限或存在一些无法用语言处理的某些技术细节以及机械式的语言表述等缺陷，有时可能不及主观的综合研判，关键是所依据的技术体系的可靠性、普适性和准确性。技术面能否提前客观反映消息面的变化，这才是评价技术优劣的真正标准。但我的技术还存在一些缺陷。

文华4只能是收盘价模型。Saw-cwW模型仅仅只使用
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k线数据、hhv,llv,REF、STD、ma、ema函数，其模型在文华和金字塔上的信号完全一致，收益也完全一致。图1是本周期收盘价、图2是次周期中价、图3是次周期收盘价平仓收益图，图4是测试数据。

图3--4
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上周三就是一个有“意外”转向可能的k线，从空向多转向过程应该是一个连续的过程，从正常转向的角度看上周三至少收一个十字星或小阴线，但是收了一个中阴线且收在了下轨线附近，出现意外转向可能，且逢习俗“黑周四”的风险，所以晚上随即公布了降准消息。所以转向过程不会一凡风顺的，否则这个转向技术都可掌握了，日线周期对这种意外转向的路径最少，也就最可靠，适应性越好，尽管日线模型收益少但实盘适应性好，这是分钟模型实盘不及日线的根本原因，
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从图示5可以看出。

技术面能事前反应消息和政策面的信息，但并不可能知道其内容，事后再分析其内容的用意和主力操盘思路很正常，一般的技术应该无法做到。金融行业和其它行业一样都存在腐败现象，根据我的技术评估这许多政策都是事先串通的，技术面是决定消息面的，否则未来适应性肯定一般。

技术面突然转向对期指日线周期来说目前无法事先发现的概率较小，绝大多数都能提前识别，只有这一次突然转向跌停K线最特殊，识别难度最大，但亊先也留有很多痕迹的，也是应该可以识别的。技术面突然转向对小周期来说是家常便饭，如果过去和未来无法事先识别的概率相同，其未来收益也会大幅下降。

MACD-B公示模型最近有两个信号，见图1。

图3、图2
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最新信号，仅供参考。
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