主题：IF日线收盘价模型实时信号公示----欢迎交流

有十个亿的人，还打算找到程序化的圣杯，长期盈利，那怕解决了你所谓的信号问题，十个亿的资金在期指上也很难长期获得稳定高收益的盈利的，连程序化真正的瓶颈是资金容量都不知道，真是过于天真了。

这个就更加可笑了，2007年还没有股指期货，股指期货是在2010年4月上市的，不知道你这个私募怎么介入，又怎么永不空仓（永不空仓需要做空，2007年你做空什么品种呢）？

 我不想和“已经是本”先生在cww先生的帖子里面过多的争论了，因为我和他没有什么共同的认识基础，我最后只说说我的观点：

1.我从来没有找过资金，也从来没有卖过策略，在这里我本来只想和cww探讨一下技术问题，没有想到“已经是本”横插进来，请“已经是本”先生不要动不动的把所有做程序化的都当成拉资金的在讽刺开骂，尊重别人的同时也是尊重你自己；
2.对“已经是本”先生所谓的永不空仓理念，我在之前从来没有听说过，也没有打算接受，我也不打算说服你，你可以坚持你的观点，但是你不要动不动的把你的观点强加于人；
3.买卖点技术，策略的未来有效性，资金管理技巧，策略组合技巧，品种组合技巧，资金容量的解决，以上几个程序化需要解决的问题，买卖点技术是最初级的，但是90%以上的人停留在这个阶段；
4.正确认识程序化的局限性，期货市场背后是人的博弈，世界上没有圣杯，任何模型都总有失效的一天，收益越高，胜率越高的模型，其生存期限越短，容纳资金越少，要程序化长期稳定盈利，只有背后开发程序化的人不断的学习进步才能做到；
5.收益高的程序化模型真正的瓶颈是资金容量，就连我资金不大的人，开几个帐号搞实盘也无法用完我的自有资金，剩余的资金只能去股市，程序化做得好的人，其实大部分不需要外来资金，整天拉资金的，绝大部分是半桶水；

以上观点只代表我的看法，不管看的人认可与否，后面不想展开讨论，我在ccw先生这个贴的发言就到此为止。

这个观点不能苟同，仅仅依靠K线有限信息的模型是无法识别突发消息和事件的，就算是华尔街成熟的量化对冲基金，也需要在互联网上通过大数据收集新闻消息来作为K线以外的输入变量来弥补这个不足，不承认纯K线数据量化模型的缺陷，就无法走出这个误区。