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以下是引用skylands在2014/8/14 19:01:19的发言：
最长回撤持续了122天，并不意味着3个多月里没有挣钱。准确讲是指自上次资产高点回撤时开始算起，到资产再次创出新高时的时间距离。实盘中，可能某段时间效果不好导致资产出现较大回撤，可能连续30天是资产呈下降走势的（通常是较快下降），但后90天都是缓慢回升的，那么这120来天的”不赚钱”在感觉上可能不是那么难受，因为这段时间区间里大部分时间是在“赚钱”的。但另一种情况是，持续90天都是资产下降（通常是缓慢下降），而在后30天持续回升并创出新高，这种情况下对心理的承受是个考验，搞不好就放弃了或忍不住干预了，结果后面的回升反而给错过了。我在实际中就遇到过难以忍受而频繁干预，到头来发现如果不干预效果会好很多。

你的模型胜率42%，盈亏比3.4，多半是后一种情况：资产缓慢下降，最后几天突然的持续回升，这个资金曲线的走势是和模型的胜率和盈亏比相关的，胜率越低盈亏比越高的模型，越是容易资金曲线快涨慢跌。我个人则更喜欢胜率高的模型，哪怕资金曲线快跌慢涨，执行过程中心情也很愉悦。

以下是引用roadpeace在2014/8/14 23:27:06的发言：
请教ai无敌：

上面的曲线图，是同一模型，套在不同品种上的组合？不同品种都是一样的参数还是不同的参数？

同一模型不同品种，同一参数。

以下是引用qwer123在2014/8/17 10:20:06的发言：
由于我是日内交易，所以我在衡量一些技术指标是是按“日”来考虑的。

胜率：大概55%（总交易日中有55%的天数是赚钱的）；

总盈/总亏：大概2.3；

最大回撤：18万（平均每手1.5万左右）

qwer123大哥，你这个胜率是计算获利日占总交易日的55%来算吗？
我的模型增值天数比减值天数多，但是空仓的时间长，获利就只有47%了：
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不过我认为如果要实盘，尽可能的让模型挣钱的天数要比亏损的天数多，实盘是比较容易坚持的，我以前有一个隔夜模型，开始的仓位小，后面采用金字塔加仓模式逐步加大仓位，这样能扛过多次连续的亏损，避免大的平仓回撤，但是实盘的时候3/4的时间都是小亏，只有1/4时间挣钱，坚持了一段时间就放弃了，心理感觉不好。

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