关于程序化测试和实盘之间的鸿沟 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用chengyang在2014/9/23 23:22:33的发言：

请教ai兄，图表框架交易，如果勾选的orderlog 里没有发单记录（开仓,以前是正常发单的我用的是市价）而图表上是有信号的一般可以从哪几个方面排查？

这个要问金字塔的相关人员吧，我以前发现过期指非主力合约市价下单无法开单的情况，后来要配置市价单偏移XX个点下单选项才可以。不知道商品是否也是存在这个情况：

图片点击可在新窗口打开查看

以下是引用wlklmz在2014/10/23 13:44:34的发言：

此贴有二个观点误导新人：如下，希望此贴主修改：

贴主说：“收盘价（或者下一个周期开盘价）模型滑点损失 = 4倍~5倍*交易费用(交易所标准)
触发价（盘中触发下单追单）模型滑点损失 = 8倍~10倍*交易费用(交易所标准)”

这个是我实盘几年，上千次的交易，几十万的手续费，交易了包括期指，商品期货10几个品种，一个一个滑点用Execl表格统计得到的结果，没有什么误导的说法。
如果有人滑点做得比我差，那是基本的编写下单代码技巧没有掌握，如果有人做得比我好，欢迎指导指正！

[此贴子已经被作者于2014/10/23 17:39:44编辑过]

以下是引用chengyang在2014/10/23 18:42:19的发言：
请教楼主，你是在什么情况下开始增加资金规模的，先决条件有哪些，想参考下

稳定盈利之后就增加规模，利用利润去增加资金是最安全的方式，至少要有半年~一年以上的实盘交易之后才能增加吧
增加资金要在资金曲线出现连续回撤，交易出现连续亏损的时候进行，目前我是在实盘到达历史最大回撤的一半以上，就考虑增加资金了

[此贴子已经被作者于2014/10/23 21:48:51编辑过]

回撤增仓是针对多品种交易的总体资金曲线而言的，不是说单个品种的浮赢加仓，貌似这是两个完全不同的概念。

以下是引用投资老友-WAN在2014/10/25 14:33:38的发言：

有两周没上这个实盘论坛, 今天看到"AI无敌"的帖子很好, 很多地方有同感.

经过几年的实盘程序化, 我现在一直采用"K线走完模式"的收盘价信号, 基本上能够信号稳定, 还有一个好处是历史数据回测结果与实盘有很好的一致性. 这样开发策略的回测结果和可信度就高. 还有一个好处是电脑负荷低, 即使10-20个品种或策略在普通PC上跑图表程序化也没有问题. 当然缺点是信号会发出慢了一些,盈利幅度受影响, 但这是一个利弊取舍问题.

另一个感受是, 我们个人程序化发烧友, 最好做中低频的程序化策略, 这样对滑点不敏感,对硬件和网速要求也不高. 高频策略频次太高后,一两跳滑点的损失累计起来都很惊人. 还有一个感觉是, 中低频的程序化策略的生命周期较长, 短周期高频策略容易很快失效.

谈到硬件条件准备, 如果家里电脑和网络条件较好的朋友,可以在家里无值守程序化. 金字塔的手机监控助手我一直觉得不好用. 我采用"Team Viewer"软件, 可以方便地在办公室或出差时连到我家里的电脑屏幕界面, 可以遥控操作家里电脑, 安全性也可以, Team Viewer对网速要求不高, 我用3G移动无线网卡都可以联上使用.

现在都用云主机了，家里上网的模式已经落后了

以下是引用wlklmz在2014/10/25 23:32:05的发言：

再说明：怕上面的图误导了新人：

上述高频交易次数特别的多，一天多的时候可以做三百到四百个来回。持仓时间非常地短，如果放一下交易的录像的时候，有的时候大家可能没留意怎么发生了那么多的交易，因为其实它开仓到平仓有时连一秒都不到，为什么一秒都不到，往往就是进去就发现错了马上砍掉，长的也就在一分钟左右，然后它不追求单笔利润很大，它只做市场相对确定，有爆发性的点。不仅稳定还是暴利，它一年可以做得好的可以有10倍。但是它有一个致命的缺陷，就是它的资金容量很有限，因为很简单，你做这么短，就这一秒内，市场的筹码就那么点，你能投多少资金呢？就像一个大石头扔到小水坑里面，里面的水全溅出来了，它会冲击成本的，所以它就有一个致命的缺陷，资金容量不大。现在股指上你做个三五百万顶天了，如果能够10万翻到100多万的时候很快，但是在200万翻到500万的时候就是一个很漫长的一个过程，你根本就用不了那么多的仓，所以这是一个它非常致命的缺点。

[此贴子已经被作者于2014/10/25 23:33:16编辑过]

欢迎交流，对于你的观点和数据，我只补充说明几点：
1.我的滑点和手续费的比例，是以商品为核心作为估算的，我的程序化开单螺纹钢豆粕等品种，都是百手百手的开仓的，我经常有只成交不到一半的情况，你只拿1手来说明，并且是期指这个流动性最好的品种作为例子，恐怕误导新人的人是你的可能性多一些。
2.期指我的程序化一次只开仓2~3手，期指只占用我不到10~30%的资金，我基本无视期指的滑点，我这里头讨论的都是商品和期指综合的一般情况。
3.一天交易300-400次的高频，还要频繁撤单开单的，显然不是一般1分钟，3分钟，5分钟的收盘价模型，这个属于炒单模型，只有期指这种流动性很好的品种才成立，用在商品基本无效；
4.另外必须指出，滑点和手续费显然是完全不同的概念，实际资金曲线是看不出滑点多少的，你用专门的期指高频（可能还要专门的服务器）还只开仓1手来说明，这个是没有说服力的。

这个滑点和手续费的关系，是我统计了市场几乎所有品种得出的结论，你要推翻我，必须拿出同样适用所有品种的实际情况来说明，并且说明是滑点损失，不单单是一个期指炒单实盘能说明的。

[此贴子已经被作者于2014/10/26 0:04:54编辑过]

另外再补充说明一下，你们这种一天交易几百次的，估计都需要TICK周期交易，对于一般用金字塔做程序化的人来说，都是非常少有的，并且只做期指几手以内，是非常少见的特例
我是非常不愿意为期货公司这样打工的，你们如果是期货经纪要做市当然不同，恐怕一般的新人也压根就不会这么做的。

以下是引用啊东西在2014/11/7 0:07:06的发言：
请教一下ai无敌大哥，您在做夜盘的时候选择了哪些品种做趋势？？小弟是白银，铜，黄金一起搞，你呢？？请赐教

夜盘品种太少了，我的夜盘白银，黄金，铜，锌，铝，棕榈，焦炭都同时交易的，7个品种太少了点，我希望后面能增加到16个品种以上最理想。
不过我的是日内模型，不是趋势模型，夜盘收盘前平仓。

以下是引用netfox在2014/11/7 9:19:06的发言：

问个事，日内是不是非要1分钟，我折腾许久发觉1分钟合适，5分的算凑合。

没有这个要求吧，1分钟，3分钟，5分钟，7分钟做日内也是可以的，当然30秒以下的更小周期我没有研究过。

以下是引用dwjgwsm在2014/11/8 14:45:10的发言：

关于单策略多品种的模型,我想请教一下无敌兄,

我之前看到过有个朋友,也是单策略多品种,组合测试的结果是,大部分的单品种曲线波动很大,但组合曲线图表现很平稳.我一般都是要求单品种要漂亮,跟这朋友就不是一个套路.所以我很好奇,你前面也说了单品种表现一般,那么你对单品种的回测表现一般要求达到什么样的水平?

A.单品种回测盈利即可,关键是组合测试漂亮

B.单品种也要不太差

C.其他衡量标准

你能不能贴一个最差的单品种回测曲线图?

这个我只需要单品种盈利就可以了，只需要模型通用，我的组合模型通用是硬标准，单品种测试哪怕测试结果再好，只要无法通用都一律不要。

主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟