主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

其实程序化只是设计者大脑的延伸，不同的人开发的程序化个性也不同，弱水三千只取一瓢，也许每个程序化交易者都能在期货交易的大海中取得自己需要的哪一瓢，但是不必强求每个人都要同样的方法，我的策略目前是全日内，具体内容爬楼就可以看到。
对于程序化策略，我认为兵无常态，水无常形，适合使用者个性，达到使用预期的，就是最合适的。

5分钟周期，同一个模型无差别加载在不同品种，没有参数调整。

这个要看你的仓位了，如果模型只需要8%的仓位年收益达到20%才可以，否则出现资金冲突，不可能同时做12个品种。

 今天收盘，资金曲线继续创新高：

1.只出金不入金
2.都是自己的资金在做，没有拉资金的需要和想法，所以没有必要注册...

 关于为什么只出金不入金，我的观点是：
1.程序化交易是为了生活得更好，理所当然的要定期出金保障生活所需，如果做不到这一点，做程序化有再多的热情，也难以坚持；
2.再好的程序化，其实也无法肯定100%不会失效，也许再优秀的模型也总有失效的一天，挣钱了把利润提取一部份出来做准备金，是为了有一天程序化遇到灾难的时候，你还能有资金能东山再起；
3.如果要追求复利，也可以采用利润出金一半，留下一半资金等待程序化资金曲线回调的时候再增加仓位的做法，这样做既保险又能让资金有复利增长的过程，加仓的时候风险也少。

我的模型没有挂单操作，都是限价开单，N秒不成交追单的方式，滑点比较大。

不会一来就搞100W实盘的，都是模拟盘和小资金开始，有一个很长的学习和适应的过程。

呵呵，我的是盘中交易复利模式浮盈加仓，资金曲线赌徒模式回撤增资。

我做多做空的品种每次投入的资金不是固定的，品种之间投入的资金是互相有关联的，整个资金管理实现方式是我策略最核心的部分，这个实现方法恕不能透露，一透露就等于透露了我策略最核心的东西了。
我只能说的是，有时候对资金管理技术本身的研究，会远远超越对单纯买卖点的研究，在我的系统中，资金管理技术本身，已经是很多个相互独立可替换的策略。