主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

以下是引用netfox在2014/8/12 11:33:43的发言：

 

再来咨询下楼主： 请问，日内交易 总亏损大于净利润，这个系统合适吗？

 

 

此主题相关图片如下：管用吗.jpg

以下是引用bdggl在2014/8/12 15:19:13的发言：
最近实盘 咋样了？

以下是引用netfox在2014/8/12 19:22:14的发言：

 

 

谢谢答复，那么专业版测试中 ，盈利因此超过2 ，回撤小于20% 就比较合适对吧

  日内交易盈利因子只有1.7 最好继续回炉打造是吧。

以下是引用skylands在2014/8/14 18:49:20的发言：
你所说的每天3-4笔交易，是指所有品种组合在一起后的每日平均交易频率吗？

以下是引用skylands在2014/8/14 20:11:37的发言：
和我猜想的差不多。AI兄的模型定是抓取价格走势的某个特定的、出现频率并不高的特征，这样多品种组合之后，确保某个时段内总会有若干个品种会出现这样的走势特征……

以下是引用啊东西在2014/8/18 15:42:06的发言：
我也班门弄斧一下，，我说说我的模式，请大家指点：我现在主要也是做日内程序化，大概覆盖8个左右的品种，8个品种上的系统基本上都使用同一种模式，但是参数都略有不同，也就是说做过一些适应性调整，在每一个品种上我都建立了一个结算系统，记录这个系统上的盈利和亏损，同时这个结算系统也是记录和评价该系统好坏的重要参考指标，然后在此基础上建立规则，实现将资金由表现不好处调配至盈利较强处，，这就是我的思路

以下是引用chengyang在2014/8/23 18:25:54的发言：

楼上正解，是手动操作过了 下次不在手动了，哎

 

另外请教ai  你算下来 是 k线走完提前3秒 滑点少 还是k走完 滑点少，

 

提前三秒必然闪烁，那同步持仓必有损失，  k走完冲击大些，由于我的实盘仅有3个月 目前还不能确定究竟哪种会总滑点更少些 ，你们的经验是哪种会稍好，对于商品来说