主题：关于程序化测试和实盘之间的鸿沟

 不知道大家怎么做复利计算的。 我的RM属于伪日内因为我比较好控制损失。 所以我给RM设计是 5000= 1手 也就是1W我会开2手。

  然后我预先给RM设定一个常数= 例如我考虑拿10手就用5这个常数。

    那么RM会每次开10收， 如果赔钱因为我是日内其实丢不多。 反之赚也不多。  那么当可以开12手我就改成6

也就是赔钱下次减仓，赚钱则下次增仓。  所以如果你跑下长期复利模型，如果这么加仓减仓法最大亏损不超过25% 那么基本可行。

所以上面楼主说赔钱增仓。。。我不理解了。

问个事，日内是不是非要1分钟，我折腾许久发觉1分钟合适，5分的算凑合。

3Q ，我测试下来 1分的利润好，5分的稳定平淡但可以控制好仓位，没想好用哪个来实盘。

   那在问个不知道算不算核心的： 多品种后怎么界定某个品种额度是多少，  向我 TA，RB，RM，AG，SR  我算不好每个每次最合适开多少手。

我检验了10月交易，好交易被不好交易给对冲了，而好的交易仓位不足，坏交易不知道算是仓位太大还是不合适。

   当然主要问题我不是你那样单一系统，我给了每个品种一个独立系统。  但是需要整合起来才对吧。  有类似的参考吗？

我现在是各管个，就是不整合。  每个品种虚拟分配， 但从总体资金曲线看貌似上下跳的厉害。

羡慕楼主日内交易系统完好，自从夜盘后我日子很糟糕大部分系统失效。

  个品种白天晚上的走势经常相反，反复被洗。今年资金一直是负数状态。