关于程序化测试和实盘之间的鸿沟 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以下是引用roadpeace在2014/8/24 18:44:30的发言：
不过这每次平均利润是不是真有点小啊？

按楼主的算法，100W的本，手续费一年就30W（猜测），滑点85W，利润186W，这里面滑点多一点，这利润就没多少了。

成本都占了毛利差不多4成

[此贴子已经被作者于2014/8/24 18:46:30编辑过]

日内对于点差真心是压力很大。我RM日内 open +-1 对价年交易300多次 300*2*10=6000块点差，但我1手1年大概只能赚9000块。点差稍许不控制估计要悲剧。

所以日内就靠大仓位近距离止损活命。我不靠日内赚钱，我日内主要用来平抑 RB，TA长周期下的不稳定。

最近正琢磨是鸡蛋还是白银或者棕榈。但是似乎没有合适交易模式对应上面这些。

P.S 那啥日内交易我周期在30秒，是不是可以不用 open +-1 直接 REF(X,1) 后用open 其实效果是一样，那6000块的点差我能省掉吗？

目前日内是跑5MIN的，每天交易1次。关门前平仓或者开错方向平。

[此贴子已经被作者于2014/8/25 9:33:22编辑过]

以下是引用AI无敌在2014/8/26 21:20:07的发言：

商品里面，橡胶和白银是最好最适合程序化的，其他的豆粕，菜粕，鸡蛋，螺纹钢，焦炭，PTA，白糖等主流品种，流动性都不错，很多策略可以用。

没理解白银的程序化，请问有提示否？看了几天一直没想明白怎么白银。。。在就白糖也不得其门。

以下是引用AI无敌在2014/8/26 13:52:08的发言：

不是优化，是改进，很多时候改进是颠覆性的原理改进，在程序化的路上，没有完美的策略，只有不断的突破自我。

图片点击可在新窗口打开查看自从1.0开始现在都 5.0了。。。每次都大改，看前头版本压根就是2种思路。

我觉得我当初1个品种1策略是个大失误。。。因为要改太多 O__O

难怪大伙都要求1个程序跑全场

以下是引用ggggrrrr在2014/9/3 2:44:09的发言：

因为资金管理技术相对来说比较容易学习到,网络上查找到资料非常容易.但是基础的买卖点技术非常难以得到,非常考验交易策略的开发程度.

华国锋讲毛泽东理论说的：实事求是

邓小平讲毛泽东理论说的：实事求是，因地制宜。

以下是引用AI无敌在2014/9/2 23:51:39的发言：

关于永不空仓的问题，我谈谈自己的观点：永不空仓的理论本身就站不住脚的

[此贴子已经被作者于2014/9/2 23:52:00编辑过]

我的观点是：不空是资金，策略与品种的标该空还是要空。但是不空资金必须是品种足够，理论上来也会有一瞬间强大总系统风险导致连资金都必须空状态。现实来说在社会稳定政治稳定，资金空的概率似乎真的不大。

所以永不空仓其实也是可以的，只不过要清楚不空的是谁。

以下是引用wsanle在2014/9/7 12:25:06的发言：

楼上的“惊弓之鸟"期友，我现在的满头白发就是12~13年的煎熬造成的，说明期货市场确是一个摧残折磨人但又充满诱惑力的地方，程序化在没有真正稳定赚钱之前用真金白银去做，无异于自杀，我的经历说明了这一切：我09年初涉足期货，10年股指开出后，增资到60W开始做股指日内，并开始做程序化，起初基于文华平台只能是半自动化，后来用####，最后选用金字塔平台，实现全自动无人值守，开始我只有一个日内趋势模型，并且没有对行情本身振幅大小进行过滤，由于10年~11年股指行情振幅很大，日内趋势持续时间很长，也很明显，所以比较好赚钱，到12年春节时我的资金超过110W万（包括此前的出金50W），期间最大单日收益创造过24%的记录。12年后行情日内振幅逐步缩小，而且日内震荡市越来越多，我没有及时修改日内趋势模型，还是全进全出，咬牙坚持到大约12年8月左右，账面资金缩水到40W左右，我不得不修改策略，但原趋势模型并未停下来，只是只用一半资金开仓。期间我开发了一个震荡市模型，经过测试和模拟账户试验一个月后，感觉很不错，就匆忙将资金趋势模型和震荡市模型投入实盘运行，并用几个指标自动判断当日市场类型。折腾几个月后，亏损依旧。我只好人工判断当日行情类型，以此选择开仓模型，中间也进行过模型修改调整，但我最大的错误就是只进行模型测试和很短时间模拟账户实盘测试，未进行实盘单手测试这个环节，就投入实盘交易，看着账户缩水，几乎麻木，疯狂修改模型测试模型，几乎天天熬夜，直到13年春节几个几年没有见面的朋友相聚，他们说我怎么满头白发？我才猛然惊醒，此时的账户为18W多。那次朋友聚会后，朋友介绍推荐了一个做程序化交易比较成功的期友，了解了我的过程和交易理念，建议我将交易完全停下来，做重复的测试修改，特别是模拟账户实盘测试后，至少做3个月单手实盘测试。重新审视过去的交易，对两个模型进行修改，加入行情过滤和资金仓位管理，并根据当日行情走势，自动留隔夜仓。到13年8月，我又追加50W资金，继续实行无人值守实盘，期间修改过一次资金头寸管理策略。现在我的账户又超过100W。所以我的教训是时间和金钱换来的，规劝使用金字塔平台实现程序化的朋友，日内模型任何好的测试结果都要打折扣，必须设置较大的滑点成本进行测试，经过模拟账户（股指最好是仿真账户）实盘至少两个月后，才用于实盘，如果不是大款，最好单手实盘一段时间，因为日内交易滑点（限价交易不能成交也是隐形滑点）和手续费可以让你的日内暴利模型一钱不值。花大价钱买的教训（对于我这样的小散是这样）希望对大家有警示作用！

血泪教训啊~我已经经历过了~ 8月的RM就是悲剧。没有做过滤，仓位管理0 ，简单测试就上线。目前看来还是需要1手1手实验。

能否解答下行情过滤核心思路？就是通过振幅？我是依据开盘一阵子的vol对比昨天同时间段的vol

以下是引用AI无敌在2014/9/22 11:36:04的发言：

今天中午的最新资金，今天很疯狂了：
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看 RB ，Ta ，RM 狂乱中。。。钞票多了，无奈是我没加仓没加仓没加仓~~~~加仓，我几乎没有关于暴跌暴涨有利方向加仓的算法。

哭了~~~~

以下是引用AI无敌在2014/9/22 12:57:16的发言：

这个MA必须要用REF(MA,1)才不含未来吧，盘中采用MA+10的方式对手价平，一般都含未来，实盘中有信号闪烁。

不知道他想拿来测试还是实盘

测试用 limitr,MA+10 基本不失误吧

实盘其实用市价脱离也一样没事，只要不是波动特别大一般MARKETR 就是对价

以下是引用AI无敌在2014/10/23 21:48:30的发言：

稳定盈利之后就增加规模，利用利润去增加资金是最安全的方式，至少要有半年~一年以上的实盘交易之后才能增加吧
增加资金要在资金曲线出现连续回撤，交易出现连续亏损的时候进行，目前我是在实盘到达历史最大回撤的一半以上，就考虑增加资金了

[此贴子已经被作者于2014/10/23 21:48:51编辑过]

不是盈利加仓吗？我看糊涂了。

以下是引用chengyang在2014/10/23 22:08:46的发言：

谢lz回复，我现在是用盈利大于交易品种的1手保证金就多开一手，感觉这样有点慢太多于保守，但作为程序化新人也只能这样

目前的想法是做一个蓝色的预警线，红色如果是动态权益的话，到跌破蓝色线则程序化停止，直到虚拟的权益超过蓝线在开始程序化，这样好过人工干预。

此主题相关图片如下：qq截图20141023220727.jpg

那条蓝线我觉得可以不要，你不能想这某天回去手工。

你应该给运行策略涉及一个最大可失败次数。大概是历史最大失败的1倍。例如你策略历史连续失败5次那么当到达10次就危险了。要么策略失效要么程序问题了。

总之权益丢了也必须程序化弄回来，不然你是坚持不下去的。

话说怎么可能手工？又不是只有一个程序，停掉那个不好用了，别继续就可以了。像我这样通过螺纹的30分钟做2周内的，但是用5分钟的反向做来对冲一定风险。

当然目前还稍许有点小问题，反响利润太低，好在螺纹手续费便宜。我这是用手续费来换取大周期长周期下风险释放。

不过增加资金到确实很麻烦，我也面临什么时候。。。基本我类似你这样一点一点加。

我每一个年份清一次资金，每年都用一定数额开始。

[此贴子已经被作者于2014/10/23 22:17:41编辑过]

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