主题：[原创]公布一个可以实用的自动交易程序

讨论3

滑点及防滑技巧

（有事一会再写）

讨论3  滑点及其控制

这个策略的最大不确定性就是滑点的问题，比如我们持有多仓，价格触及中轨，假设中轨现在是2520点，为了和测试结果一致，计算机将发出以2520点的限价平仓单，但能不能成交是不好说的。所以一旦在规定的时间里不能成交，就要追单，假设最后在2519.4成交，那么你的滑点就是0.6个点。如果每次交易都出现滑点的话，那么交易的结果肯定是亏损的。下面就针对我的模型，以持有多仓触及中轨平仓为例谈一下怎么控制滑点。

r30:=if(holding>0 and l-r5<=0.8 and l-r5>=0.2,1,0);

r31:sum(r30,0);

我们将中轨到中轨+0.8点的区间称为A区，上面的两条代码就是确定价格曾经达到A区，而没有触及中轨的次数，从结果来看两年有50次，我粗看了一下其中48次在随后的几分钟内触及中轨平仓，只有2次没有平仓而触及了上轨（有兴趣的塔友帮助仔细看看），那么我们就可以这样来修改平仓条件，如果持有多仓，只要价格一触及A区就发出市价平仓指令。这样每次交易比原来方法多出0.2个点是完全可能的，假如有400次多头平仓交易那么就能多出80个点。而我们做错了的两次损失只有26个点。你可以用同样的方法处理其他的开平仓。这里有一个重要的假设：持有多仓价格一触及A区必然会触及中轨而平仓。从对历史数据的统计分析中这个假设是正确的。但如果我们加一些趋势性判断的话，那么A区就可以扩大，正确性可能更高，收益也会大大好于测试结果。

以上的方法对一般的行情是有效的。对于极端行情（价格快速穿越中轨）没有什么好办法，好在这个策略是一个随机时点交易策略，出现这种情况不是太多，有兴趣的塔友自己写几条语句做一下统计，根据我的经验，如果网络和计算机的速度比较好，出现极端行情时滑点可以控制在3个点以内。

 预告：讨论4 信号过滤

将tn:=1 改为 tn:=0就可以了，这在实盘时没有这么做的太危险。自己去看一下buy buyshort的说明，可以以一定百分比的资金开仓。

信号是否闪烁和使用什么方法没有关系，是你的策略决定的，比如双线交叉模型中使用最新价，就会出现信号闪烁的问题，所以最好使用一根k线走完。但在这个模型中没有这个问题，比如只要价格一触及上轨，就开多仓，不管这根k线的收盘位置。也就是说只要价格一触及上轨，信号就固定下来了。由于现在很多人都使用5，,10,15,分钟周期线，在0,5这个位置交易的冲击成本会大一点。这个模型属于随机时点（我自己取的名字，最近也没有好好学习不知道书本上怎么说）交易可以有效地避免这些问题。

所以你要做好资金管理。这个模型回撤不会太大，你自己做一下测试。

真不敢相信，昨天我把上下轨和中轨之间的距离调整为7时，在不考虑滑点的情况下，最高收益超过了110万/手。在测试时发现有的k线穿过二轨或三轨，所以出现的信号和实际交易时不符。这个问题很好解决，以持有多仓为例，k线下穿中轨和下轨，可加下段代码：

if c>r5 and l<r7 then

     begin

     sell(holding>0,0,limitr,r5);

     buyshort(holding=0,tn,limitr,r7);

     end

可以用同样的方法处理其他的情况。其实对测试结果影响不大，因为这是日内模型。

贴的图怎么看不到，算了，我写一小段程序，有兴趣的朋友自己去折腾着玩吧。这个小程序尽管简单，功能却很强大，可以对多策略不同周期的模型进行宗和统计，并可以显示日，周，月的收益等情况。

//收益统计程序
//设计：
//N：参数，万元；

input:n(2,0,10,0.5);
r1:=stkindi('','jycs1.盈亏',0,17);

你说的对，这我没有意见。有事你就忙你的事，如果也闲的无聊，搞一个东西出来让我也乐一乐。

千万不要这么说，尽管有连片的老年斑，也遮不住我那红彤彤的脸啦。