主题：[原创]“日线神仙”模型判断标准；及“过度优化”

老大，最后的图是我自己的。

其他的有我朋友的。

我晕。

我又不卖模型，为什么要“证明”？

可能你误会了。

1、我发的“日线神仙”是一种模型的评价标准，而不是展示我的模型。

2、我发的“英雄帖”是寻找别人的低频模型，也不是展示我的模型。

当然区别很大。

卖的对象可以是一窍不通的人。那么买家当然可能请你用实盘成绩来证明模型的有效性。

换的对象只能是同等或者更高水平的模型，两个模型都是针对历史测试说话，对等的，当然可以不需要实盘成绩。

同时还可以租用和提成。注意是给对方钱，而不是给我。我出钱我证明什么？

你很有趣。

你还没意识到“在过去两年”赚到钱，完全不等于“在未来”赚到钱。

而且事实上新模型都是今年才开发的。以2010为数据样本开发的模型，有很多在2010底到2011上半年赚了钱，其后大部分已经钝化失效了。

没错，我可以在2011年3月给谁谁展示在去年2个月内增长50%实盘的模型。可惜这个模型在2012一分钱也没赚到。

那个2011年3月的实盘说明了什么呢？

只说明了2010的行情与后面两年是那么的不同。

而你的玩法，其实很容易错过模型赚钱的时段，而逐渐等到了它钝化的那天。

经验之谈，不听自便:)

防止“过度优化”是做给自己的模型的。

防止了“过度优化”，并不等于未来你一定赚钱。

并且，使用模型后的3个月赚钱，也丝毫不能证明接下来的3个月或者3年，同样赚钱。

所谓 谋事在人 成事在天 耳。

在两个帖子内回复你，太累了。

总结一下对你这个疑问的解决方法吧。

有一个模型，看上去不错，新鲜出炉。可还没人实盘过。

那么是不是要等到别人实盘几个月或一年，我才敢拿来用呢？

答案是否定的。解决方法如下：

假使现在是2012年8月。

OK，我们退回到2012年1月1日，以2010-2011的历史数据来优化该模型。

所得到的参数值，直接去跑2012年的数据。

如果成绩依然很好的话，大致约等于已经经过8个月的实战了。

如果这个参数在2012年不管用了，另一套参数远胜利于该参数。对不起，“实战”失败。

你的重点放错了。

一个模型在未来成绩怎么样，并不在于作者是否说“真话”。哪怕作者一点也不优化，在未来获得好利润的概率并没增加多少。

只不过我们写模型的时候，尽量不去过度优化，则未来的偏差相对要小一点点而已。

我的意思不需要外推。

自己把历史拆分了，内推也是可行的。

其实我说的都是很简单的方法，目的只是排除基本的偏差。实在看不下去你认为非得实盘才能检验而已。

问题在于，是不是更复杂、更“科学”、更严格的方法，就能找到圣杯呢？

恰恰相反，并不能。

不是说多动脑筋不好，而是圣杯本来就不存在。

能在不过度优化的情况下写出很好历史成绩的模型，就算神仙级模型了。注意仅仅是神仙级“模型”，好比你找到一段代码可以最精简的描述历史，它的价值就在这里。它并不允诺一定给你带来未来的财富。