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主题：[推荐] 期货螺子--螺纹钢程序化实盘日志，我的交易经历！
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：论坛游民 帖子：375 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/22 11:13:46 		  发帖心情 Post By：2014/10/17 21:38:58 [显示全部帖子]

今日螺纹程序化仍无发出开仓信号，继续观望，直到行情符合趋势入场条件，程序再自动发出信号

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：20141017信号图.jpg
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等级：论坛游民 帖子：375 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/22 11:13:46 		  发帖心情 Post By：2014/10/18 10:36:58 [显示全部帖子]

这是近４年的资金曲线及回撤

资金１万，固定手数１手

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：qq截图20141018103526.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

[此贴子已经被作者于2014/10/18 10:37:43编辑过]
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其中一些较大较突兀的回撤，是新旧主力合约换月的缺口产生的，实际实盘中，回撤没那么大

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等级：论坛游民 帖子：375 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/22 11:13:46 		  发帖心情 Post By：2014/10/18 13:38:45 [显示全部帖子]

合约换月有两种情况：1、手动换月，根据连续合约来操作；2、临近换月期间，程序正好处于自动观望期，则避免了手动换月步骤，等待信号出现后直接下单于新主力合约

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等级：论坛游民 帖子：375 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/22 11:13:46 		  发帖心情 Post By：2014/10/18 13:40:08 [显示全部帖子]

4年用固定手数！

你的程序有实盘过吗？要在实盘中才能得到真正的验证。这也是我实盘后的心得。
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没错啊，测试结果跟实盘比较有误差：1、新旧主力合约换月误差；2、实盘运行产生的滑点误差（滑点误差最致命）；3、程序化运行产生的突发事件误差（网络问题、电脑问题、认为操作问题等），所以每个程序化产品测试出来的数据不能直接与实盘后的数据相提并论。

我想再说下滑点问题，我实盘了一个5分钟周期换手率较高的股指程序化后，深深感受到了滑点的致命性，原本模型是要盈利的，结果算上滑点（反手信号，每滑一个点，1手持仓就要乘以2，如果是N手持仓，那要再乘以N，结果这数值 “滑点*2*N” 很大）是亏损的。

所以，我比较钟意做中长线的程序化产品，比如现在的螺纹钢程序化产品，从5月实盘以来都有记录每次反手滑点，但相对于做趋势的产品，信号少，换手率低，滑点影响并不大。
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【时间：2014年10月17日结算后数据】

此主题相关图片如下：20141017资金曲线与最大回撤图.jpg
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等级：论坛游民 帖子：375 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/9/22 11:13:46 		  发帖心情 Post By：2014/10/19 0:06:15 [显示全部帖子]

自渔自乐、dskfdg     你们各抒己见很好图片点击可在新窗口打开查看，但别相互攻击。

我开这帖子，只是想晒程序化实盘日志，让大家共同见证下一个可行可盈利的程序化产品是否经得起实盘考验。别让这帖子成了你们俩的战场，谢谢啊！
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截止10月17日收完盘，螺纹钢程序化仍旧为观望状态，还未发出入场信号。敬请期待下一个信号的出现

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：20141017信号图.jpg
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经过近4个交易日的观望后，螺纹程序化于上午11:00发出开空（2604价位）信号

此主题相关图片如下：20141020信号.jpg
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