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主题：老师：请进，帮忙编写一个交易模型
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等级：超级版主 帖子：8439 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/7/14 13:43:36 		  发帖心情 Post By：2014/7/30 13:45:35    Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

MA60:=MA(C,60);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
K:=SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值
D:=SMA(K,3,1);//K的移动平均值
J:=3*K-2*D;

if C>MA60*1.005 and holding=0 then buy(1,30%,market); //满足条件C>MA60*1.005 并且持仓为0时用30%的资金开多
if C>MA60 and J<=0 and holding>0 and enterbars>10 then buy(1,30%,market);//满足C>MA60 and J<=0 持仓大于0，并且离上次开仓10根k以上用30%的资金开仓，满足条件会一直加仓

if C>MA60*1.005 and holding<0 then sellshort(1,holding,market);//满足C>MA60*1.005 并且持仓小于0把全部空仓平掉
if C<MA60*0.995 and holding>0 then sell(1,holding,market);//满足C<MA60*0.995 并且持仓大于0 把多头持仓全部平掉
if C<MA60*0.995 and holding=0 then buyshort(1,30%,market);//满足C<MA60*0.995 并且持仓为0时30%的资金开空
if C<MA60 and J>=100 and holding<0 and enterbars>10 then buyshort(1,30%,market);//满足C<MA60 and J>=100 并且持仓小于0，并且离上次开仓10根k以上用30%的资金开空，满足条件会一直加仓

 

 
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VARIABLE:n:=0,m:=0;
MA60:=MA(C,60);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
K:=SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值
D:=SMA(K,3,1);//K的移动平均值
J:=3*K-2*D;

if C>MA60*1.005 and holding=0 then buy(1,30%,market);
if C>MA60 and J<=0 and holding>0 and enterbars>10 and n<=2 then
begin
buy(1,30%,market);
n:=n+1;
end

if C>MA60*1.005 and holding<0 then sellshort(1,holding,market);
if C<MA60*0.995 and holding>0 then sell(1,holding,market);
if C<MA60*0.995 and holding=0 then buyshort(1,30%,market);

if C<MA60 and J>=100 and holding<0 and enterbars>10 and m<=2 then
begin
buyshort(1,30%,market);
m:=m+1;
end
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只能是可以资金的30%去开仓
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加仓限制了只加2次仓

平仓后会再开仓但是不会再加仓

[此贴子已经被作者于2014/7/30 15:09:52编辑过]
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平仓后n 和m赋值为0

VARIABLE:n:=0,m:=0;
MA60:=MA(C,60);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。
K:=SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值
D:=SMA(K,3,1);//K的移动平均值
J:=3*K-2*D;

if C>MA60*1.005 and holding=0 then buy(1,30%,market);
if C>MA60 and J<=0 and holding>0 and enterbars>10 and n<=2 then
begin
buy(1,30%,market);
n:=n+1;
end

if C>MA60*1.005 and holding<0 then
BEGIN
sellshort(1,holding,market);
m:=0;
end
if C<MA60*0.995 and holding>0 then begin
sell(1,holding,market);
n:=0;
end
if C<MA60*0.995 and holding=0 then buyshort(1,30%,market);

if C<MA60 and J>=100 and holding<0 and enterbars>10 and m<=2 then
begin
buyshort(1,30%,market);
m:=m+1;
end

 
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我写的是开一次，加仓2次，一共3次

难道你要的是开仓几次 加仓一次，一共buy2次的吗？
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回复33楼：测评用的是历史的开高低收4个报价数据，测不到即时价格。

实盘中交易运行模式选择固定时间间隔即可出信号就下单，交易-》图表程式化交易 勾选固定时间间隔。

 

回复43楼 ：把n<=2 和m<=2的判断改成n<2 和m<2

VARIABLE:n:=0,m:=0;
MA60:=MA(C,60);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100；

K:=SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值
D:=SMA(K,3,1);//K的移动平均值
J:=3*K-2*D;

if C>MA60*1.005 and holding=0 then buy(1,30%,market);
if C>MA60 and J<=0 and holding>0 and enterbars>10 and n<2 then
begin
buy(1,30%,market);
n:=n+1;
end

if C>MA60*1.005 and holding<0 then sellshort(1,holding,market);
if C<MA60*0.995 and holding>0 then sell(1,holding,market);
if C<MA60*0.995 and holding=0 then buyshort(1,30%,market);

if C<MA60 and J>=100 and holding<0 and enterbars>10 and m<2 then
begin
buyshort(1,30%,market);
m:=m+1;
end

[此贴子已经被作者于2014/7/30 21:00:56编辑过]
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