[原创]一种高日胜率的交易方法 - 程序化交易实盘俱乐部 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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今天行情不错，赚20Whttp://www.czg888.com/news/474.htm

上午有事没交易，下午比较晚才做的，只赚一点

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在一分钟下测试确实很优秀，在5分钟下测试却是亏损的，具体原理还没研究出来，这也是第一次看到1分钟正收益的系统，给楼主点赞。请问楼主实战时用的是单个系统还是多个系统同时进行。以前也优化出一些高收益的系统，但是在第二年的实际表现却完全相反，不知道是不是市场会自动的对高收益系统进行调节。有时感觉，从长远来看，所有系统的总收益都会趋向0，所以过去高收益的系统，在将来都会是亏损的，不知楼主有没有这样的体会。

5分钟测试亏损的原因找到一些了，原公式是针对1分钟的，所以N,M以及公式里的其它参数都要改成适合5分钟的才行。不能直接用在5分钟周期测试。

由于是1分钟的周期，交易次数比较多，滑点成本和手续费的变动对最后收益影响非常大，改到5分钟周期不知效果怎么样。

用了日内一分钟周期K线数，所以不适合其他周期。主要是利用自适应均线的 27周期的幅度和形态做开平仓条件，没止损止盈，反方向条件做止损止盈

以下是引用luoying在2015/6/15 21:20:19的发言：
公布一个模板，股指日内一分钟K线走完模式，1手总盈利200W，单边万一手续费测试。可以自己再加条件以求更好效果。在此谢谢关注我的帖子的论坛朋友。

input:n(27,20,48,1);

input:m(20,12,30,2);

dir:=abs(c-ref(c,n));

vir:=sum(abs(c-ref(c,1)),n);

er:=dir/vir;

cs:=er*(0.8-2/n)+2/n;

cq:=cs*cs;

ama:=ema(dma(c,cq),2),coloryellow,linethick1;

knum:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

timecon:=knum>=n-1 and knum<265;

hama:=hhv(ama,n);

lama:=llv(ama,n);

bcon:=all(ama>ref(ama,1),8) and (hama-lama)*10000/ama>m;

scon:=all(ama<ref(ama,1),8) and (hama-lama)*10000/ama>m;

if holding<0 and timecon then

begin

sellshort(bcon,holding,limitr,c);

end

if holding=0 and timecon then

begin

buy(bcon,1,limitr,c);

end

if holding>0 and timecon then

begin

sell(scon,holding,limitr,c);

end

if holding=0 and timecon then

begin

buyshort(scon,1,limitr,c);

end

//收盘前平仓

if knum>=265 then

begin

if holding>0 then sell(1,holding,limitr,c);

if holding<0 then sellshort(1,holding,limitr,c);

end

partline(holding>0,ama,colorred ,2 ,vtsolid);

partline(holding<0,ama,colorgreen ,2 ,vtsolid);

持仓:holding,noaxis ,linethick0;

盈亏:asset-1000000,noaxis,colorred,linethick1;

交易次数:totaltrade,linethick0;

cs值的计算方法没理解是啥意思，能否解释一下？？？

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